Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Вопросы и ответы

За долгие годы общения с трейдерами - новичками я накопил много вопросов от них. С удовольствием поделюсь этой сокровищницей с вами. Вдруг вы найдете ответ и на ваш вопрос?

Можно ли предугадать рынок и заработать на нем? Такие вопросы я получаю чаще всего. Короткий ответ - Да! Рынок можно предугадать и воспользовавшись этим - заработать. Основной вопрос - это вероятность предсказания. Бросание монеты дает вероятности выпадания орла или решки 50 на 50. Вероятность хорошей торговой системы может составить 60%. И это дает хороший шанс на победу.

В: Итак, меня спрашивают: Николай! Как понять рынок. Пока у меня нет его четкого понимания. С удовольствием отвечаю, а мои ученики помогаю мне.

О: Вот мое понимание на пальцах:

1. Рынок долгосрочно реагирует на фундаментальные факторы и краткосрочно - на новостные.

2. Реакцию рынка (вверх, вниз) и ее силу заранее можно предугадать с невысокой долей вероятности.

3. Используя торговые правила с положительным матожиданием прибыли и совершая по ним много сделок, можно заработать деньги.

Расширяю свой короткий ответ:

Мы можем предугадать движение рынка, с вероятностью чуть больше 50%. Именно это "чуть" и стоп-лоссы отличают трейдинг на бирже от геймблинга в казино, где вероятность выигрыша меньше 50% и брошенный шарик невозможно остановить.

А это означает, что есть шанс победить рынок, если делать много раз то, что имеет положительное матожидание.

Ниже мнение трейдера Максимус:

Если мы не можем предугадать реакцию рынка и ее силу тогда на чем же будут основываться выводы о матожидании? на истории цен,?... но это неверно, сегодня рынок такой завтра другой послезавтра третий и тд... иногда нужно много времени, чтобы понять простые вещи..

По моему скромному мнению рынок имеет некоторые особенности , например смена периодов волатильности или трендовость или уровни поддержки и сопротивления понимание рынка это скорее все возможность эксплуатировать эти глобальные особенности рынков себе на пользу... построение торговой системы с использованием вот таких глобальных рыночных свойств, собственно здесь и водится это положительное матожидание... :) зы это просто мнение, может быть и ошибочно.

И мнение трейдера GROSHEV:

Еще одним методом "понимания" рынка, похоже, можно назвать попытку предугадать, какие группы трейдеров когда будут входить и выходить. Самым ярким представителем этого метода является, вероятно, легендарный А. с Паука: в его постах пишется, что сейчас зайдут эллиотчики с 3-й волной, сейчас - "черепахи" и т.п. Но это было давно и на американском рынке. А в наше время и на нашем рынке этот метод все еще пропагандируют экзо пратрейдер и господин У Не бесплатно :-)

Вот и поговорили. Спасибо.

Стабильность выполнения правил торговой системы с положительным матожиданием долго - ключ к пониманию рынка и заработка на нем. Не дергайся и все будет ОК.

Вопрос от Фома: 

Очень помогли советы отсюда. Нашел данные, поставил metastock, получилось попробовать стратегии на нескольких бумагах и возник вопрос - я хочу проверить идею (стратегию), которая работает по всему рынку акций, то есть проверять не на одной бумаге (или нескольких по очереди), а сразу - чтобы проверялись условия и покупались продавались бумаги по всем имеющимся бумагам в базе данных.

То есть, чтобы "робот", проверяющий стратегию покупал/продавал по заданным правилам по всем акциям, а не по выбранной одной. Как я понял в Metastock это сделать нельзя. Если это действительно так, то напишите, пожалуйста, какая программа подойдет под мою задачу? 

Отвечает Николай Степенко: 

В Метастоке выше 7-ой версии это делать можно. Но лучшим выбором будет программа Wealth-Lab Developer.Очень рекомендую. 

Отвечает Максимус:

Ищите Wealth-Lab Developer. Есть возможноть проверить стратегию на портфеле бумаг по всему рынку. С вторым третьим эшелоном проверять не вижу никакого смысла. Проверяйте на ликвидных инструментах.

Вопрос от Varja: 

Я попробовала всякие индикаторы. И пришла к выводу, что совершенно без них, лишь по одним свечкам можно рассказать о рынке то же самое, что рассказывают индикаторы. И когда рынок перекуплен и когда можно входить. Они же анализируют прошлое...

Что полезное я вынесла из своего опыта торговли? Всего три пункта:

1. Нужно уметь определять тренд

2. Нужно уметь определять уровни (поддержки-сопротивления)

3. Нужно искать и определять СОБСТВЕННЫЕ паттерны. Причем ПОСТОЯННО! Ибо рынок меняется и в прошлом удачные паттерны перестают играть. Нужны новые.

В этой связи у меня вопрос. Я пользуюсь Квиком.

КАК мне проверить свою торговую систему?

Вручную пролопатить пару лет свечек? Это неподъемно! КАК это можно автоматизировать? Есть какая-нибудь программа? Я по сравнению с вами нахожусь на первобытном уровне, а хочется общаться на одном языке, проверять свои догадки за пару минут...

Отвечает Николай Степенко: 

1 - анализировать торговые идеи автоматически в квике нельзя

2 - для этого нужны другие программы

3 - ими являются а - Ексель б - специальные программы типа Метастока

4 - чтобы анализировать идеи, их нужно формализовать:

  • Пример плохой записи торговой идеи "я куплю на следующий день после посадки господина Х. в тюрьму"
  • Пример хорошей записи торговой идеи я куплю, если цена упадет на х% от текущей цены или Я куплю, если цена закрытия будет больше скользящей средней за 10 дней

5 - формализованное торговое правило должно быть запрограммировно макросом(формулами) в Екселе или алгоритмическим языком аналитической программы

6 - необходимо подготовить исходные исторические данные для анализа в требуемом формате

7 - определить параметры для оценки торговой идеи а - доход(убыток) за сделку и за период б - количество прибыльных убыточных сделок в - максимальную просадку за период ..... и еще с десяток необходимых данных

8 - проанализировать свою идею на конкретной акции, за прошлый период и получить конкретные выходные данные по результатам

9 - отобрать наиболее важные для трейдера оценочные параметры

10 - принять решение о использовании идеи или прекращении работы по ней в будущем

Много вопросов от Павел:

ЗДРАВСТВУЙТЕ Николай!!!! Не много о бо мне: Зовут Павел 32 года Гр. РФ Москвич Обр. не полное высшее юр., самообразование – экономическое СУПЕРлегко обучаемый :-) (если что то не понимаю готов грызть до последнего зуба :-)

С 2008 года, когда моя маленькая фирмачка обанкротилась (торговал стройматериалами), знания про экономику - вообще был не бум бум - тем более про фондовый рынок, словно чурбек торгующий в подземном переходе всякой блестящей х-й - типа все по десять рублей J.

В связи с тем, что в моей родне про экономику, а тем более про акции никто не бум бум… - помнят только ВАУЧЕР, но не знают на х-й он вообще нужен J, подсказать никто не мог, что есть на свете такой зверь, как Мировые финансовые рынки… Про фин рынок узнал случайно – когда после банкротства моей конторы «усы, лапы и хвост» сидел дома- щелкал телек (когда занимался типа бизнесом – куп дешевле прод дороже – телег смотрел очень редко так как постоянно работал начиная с 16 лет то там то сям (контору открыл в 25) и нарвался на программу РБК – с нее все и началось) в связи кризисом, очень интересуюсь финансовыми рынками…

Прочитал по этому вопросу - тонну (ну или почти тонну J ) различной литературы (наверно всю классику Мерфи, Швагер ,Сорос, Л.Рашке, Эльдар, Найман, ну и др)… Приобрел довольно много обучающих курсов по трейдингу, Просмотрел кучу видео на ютубе, в том числе с Вашим выступлением (я в восторге от того как Вы все раскладываете!!! ) Сейчас читаю всякие статьи по трейдингу – пишут все одно и тоже только местами темы меняют да и высказывания почти одни и те же (наверно я уже подошел к тому что все изучил – хотя трейдеры учатся каждый день, всю жизнь… Но я думаю, что на практике, так как теория почти одна и тажа…

На сегодняшний день являюсь клиентом Компании ФИНАМ Специализируюсь на торговле фьючерсами на ФОРТС.

Так как денежных средств у меня не так уж и много поэтому выбрал фьючерсы в связи с тем, что на них можно больше заработать (ну или прое-ть J) по сравнению с акциями за счет рычага…

На форекс лезть стремаюсь (один деп уже слит 500 баксов ну это вообще было в самом начале пути когда тех и фунд анализы не были изучены даже на 1%(действовал как все новички – типа ща заряжу пятихатку и вымучу касарь J) )….

В связи с моей хоз деятельностью у меня возникли некоторые вопросы, на которые получить ответ можно наверно только у профи – то есть у Вас J

С Вашего позволения начну J :

С Уважением, Прохоров Павел.

Отвечает Николай Степенко:

Спасибо Вам за вопросы, Павел. С удовольствием отвечу на них. Сразу хочу предупредить и напомнить, что являюсь системным техническим трейдером. Торгую, используя методы технического анализа рынков. К торговле по новостям, интуитивной дискреционной торговле отношусь с уважение, но считаю ее уделом мастеров. 

Уверен, что систематическое извлечение прибыли из биржевой торговли возможно лишь с помошью планового системного подхода, базирующегося на типовых свойствах рынка, точнее - его реакции на изменение макроэкономической ситуации и реакции толпы.

Божий промысел и озарения не для меня. Я практик.

Поэтому, большинство ваших вопросов просто не ко мне. 

 

1. Как правильно анализировать внешний фон перед началом торгов на ФОРТС ( что делать , куда смотреть, как интерпретировать информацию)

- перед началом торгов на ФОРТС(равно, как и на фондовой бирже, ФОРЕКСЕ и т.п.) у вас должен быть план, состоящий из трех пунктов:

  • в каком случае покупать,
  • в каком - продавать и
  • когда вообще ничего не делать. 

Смотреть нужно на свои текущие позиции, быть внимательным при вводе заявок, не обращать внимание на внешний информационный и биржевой фон.

2. Почему в программе РБК обзор рынков постоянно говорят только об акциях, а о фьючерсах молчок?

- акции более понятны народу. Фьючерсы - экзотический продукт. 

3. Читал Мерфи «Меж рыночный тех анализ» – четыре сектора рынка – валюты,товары, акции, облигации (у него они рассматриваются на слишком большем отрезке времени… можно ли их применять (и как это сделать) для краткосрочной торговли фьючерсами – дейтрейдинг? ) (как ни странно о фьючерсах в его книге опять молчок)

- нет. Вы должны понять, что на краткосрочном трейдинге анализ вообще плохо работает. Анализ ценового шума - это задача для торговых роботов, а не для людей.

4. Почему так бывает? – слежу за акцией Норникель (она растет) в тоже самое время фьючерс на эту акцию падает…

- с ценами, в моменте, может быть все, что угодно. Однако общая динамика цен на фьючерс, повторяет динамику цен ее базового актива.

5. Как правильно проводить анализ акций из разных секторов и как движение акций влияют на фьючерсы на эти же акции?

- уточните. С какой целью вы хотите проводить анализ акций из разных секторов? Что касается поведения акции и фее фьючерса, то об этом я ответил выше.

6. Уоррен Баффет сказал – когда не знаешь кто проигрывает – проигрываешь ты (куда по этому вопросу смотреть, что делать? )

- эхх... Я бы спросил об этом самого Баффета. Смотрите на ценовой график - на нем вы найдете ответы на ваши вопросы.

7. Почему рынок РФ не очень отрабатывает макроэкономические новости из сша и европы (если честно сижу смотрю эк календарь жду выхода новости – новость вышла, а движения нет – или это фьючерсы не реагируют на новость)

- когда я занимался анализом корреляции этих рынков. И пришел вот к каким выводам:

  1. Корреляция между Америкой и Россией имеет циклический характер. В одни периоды - она практически идеальна, в другие имеет место обратная корреляция.
  2. Когда у российского рынка нет идеи, то он берет ее в Америке и торгует по ней.
  3. Торговля с оглядкой на Америку малоперспективна.

8. Как интерпретировать акции, товары (может я не совсем точно выражаюсь – по тому что в этом вопросе я еще «зеленый») – например –цена на нефть растет-растут акции нефтяных компаний(так как они больше заработают) , а акции аэрофлота падают (так как им придется больше тратить на горючку) Расскажите пожалуйста по подробней о свойствах взаимосвязей акций по российскому рынку и что в это время будут делать фьючерсы на эти акции?

- если вы имеете ввиду краткосрочную динамику, то никаких связей вы не найдете. Что касается долгосрочной динамики, то она имеет общепринятый характер взаимосвязей.

9. Есть ли на российском ФОРТС в отличии от рынков США такое как ЛЕНТА и книга специалиста?

- нет

10. Как правильно рассматривать СТАКАН – (не знаю как правильно делать) пример цена на фьючерс стоит на месте, а в стакане просто война – одни продают другие покупают и лоты проскальзывают причем не маленькие…

- я не торгую по стакану. 

11. В передачах про трейдеров показывают – сидит парень и у него 4-6 мониторов, Очень прошу расскажите пожалуйста, что на них отображается (читал одну статью – трейдер говорил – я на работе отдыхаю потому что все вижу)

- я не смотрю в 4 экрана. Я вообще не смотрю ни на какие экраны. Анализ результатов и ввод заявок я делаю после закрытия биржи. Мой принцип - чем меньше информации, тем лучшн результат трейдинга.

12. У меня маленький ноутбук диагональ 11дюймов – подскажите пожалуйста как оптимально настроить рабочий стол и какие сделать закладки… Работаю через торговую платформу QUIK от ФИНАМа…

- основными рабочими таблицами являются:

  • Таблица по деньгам
  • Таблица по бумагам
  • Заявки
  • Сделки
  • Стаканы
  • Общая таблица фин. инструментов

Он-лайн графиков перед глазами быть не должно. 

Вопрос от Minzbar:

Расскажите о процедуре открытия брокерского счета в России для НЕ резидентов и НЕ граждан РФ и СНГ

Ответ от Molekulo: 

ЧАСТЬ1 Первым делом хотелось бы еше раз поблагодарить Николая за всю помощь и советы, без них я бы не справился. Приступим. Писать буду как пособие для Израиля, но думаю это применимо и к другим странам.

Первым делом мы идем к Нотариусу (по месту жительства, перевод действителен в течении 31 дня после перевода, после чего нужно делать заново) и делаем нотариальный перевод паспорта заверенный апостилем. Стоить это будет в пределах 300шек (3000руб/100$). Так же на месте можно попросить сделать копии данного документа и так же нотариально подтвердить.

Поясню: При открытии счета ваш перевод паспорта вы должны будете отдать, и если вы намереваетесь еше открывать счет в банке или делать другие действия, вы окажитесь как и я в тупике. Так как искать на месте переводчика проблематично и затратно. Так же делать это нужно только через консульство, это проблема.

Брокер у которого я открывал счет, отнеслись с пониманием и вернули мне оригинал, я сделал копии и вернул им копию. Если же вы все таки оказались уже в России и только с оригиналом, не паникуем. Делаем копии документа, столько сколько вам требуется. Я делал две.

Теперь идем к нотариусу и заверяем. На все про все у меня ушло два часа. При этом я открыл для себя удивительный грузинский ресторан с прекрасной кухней, но я ушел от темы. 2 копии по 6 листов = 10руб(лист)=120 рублей. Заверение у нотариуса = 480руб. Экономия нервов = Бесценна.

Теперь о самом брокере, точнее о двух. Первый брокер к кому я обратился это "Открытие". Там сразу возникли некоторые проблемы, я не сильно подкован юридически по этому расскажу простым языком. Нужно "Свидетельство о временной регистрации" + Номер Российского телефона.

В чем трудность ? Свидетельство можно получить при официальном заезде в отель, как эго получить я не знаю. Я снял квартиру. Телефон российский, официально я так же не могу купить. Но есть серые схемы, вам всегда могут продать симку зарегистрированную на чужое имя.

Так же сначала выяснилось что пока действует свидетельство, работает само программное обеспечение (Требование московской биржи), Quik и т.д. То есть если срок регистрации 30 дней, то через 30 дней или продлевайте или счет блокируется.

Опять же, есть серые схемы по которым вас могут оформить и прописать, я не стал с этим связываться.

После чего девушка написала мне смс что согласовали открытие счета на срок регистрации (нужно сделать = затраты) моего пребывания, и в дальнейшем она не понадобиться.

Но извините, это время, траты, серые схемы. Я к этому не готов. Контора мне понравилась, но для меня слишком проблематично все.

Теперь о хорошем. Далее я посетил Кит-Финанс. Там сразу же девушка меня приняла и объяснила что ни чего не требуется. Мне предоставили выбор, офшор в Европе или Россия но с налогом на прибыль в 30%, я выбрал Россию по личным соображениям.

Далее простая процедура заполнения пары бланков, приятная беседа, сотрудница не навязчиво расспрашивает вас о том как вы хотели бы торговать, какой капитал и т.д. После чего подбирает для вас тарифный план (можно изменить). Получаем ключик, вводим пароли, вам выдают реквизиты для начисления финансов и готово. На все ушло меньше часа.

В следующем посте я расскажу как открывать счет в банке, за ранее оговорюсь "Сбербанк" не открывает счета для не граждан России. Удачи.

ЧАСТЬ 2 

Итак, для того что бы открыть счет в банке нам нужен нотариальный перевод нашего паспорта (но у нас он ведь уже есть). Но для начала мы идем в одну из телефонных компаний (Билайн,мтс и т.д). В моем случае это МТС. Там при наличии нашего паспорта мы покупаем новую SIM карту, и если надо то так же и телефон простенький. Мне все это обошлось в 1040руб (104шек=30$). Попросите сразу проверить если на ваш номер можно получать смс за границей. Для Израиля эта функция бесплатна, только нужно включить на телефоне. Не большая процедура с бланками, и все готово. Обязательно распористе как управлять вашим номером далее, в моем случае это через сайт компании.


Далее мы идем в банк, в моем случае это ВТБ 24. Он находится в первой 10 в рейтинге и по этому риск минимальный. Нас интересует Online счет, хотя когда вы открываете его то параллельно вам открывают и обычный. Важно! поясните что вас интересует именно Online Банкинг.

Далее идет не большая проверка вашей личности, здесь снова понадобиться ваш перевод паспорта. Я попросил сотрудницу сохранить копию у себя, после чего она сделала сама копии документа и лично его заверила. Это экономит нам время и не много денег. После чего идет стандартное заполнение бланков, и вам открывают счет в 3 валютах. Рубли/Евро/Доллар.

Далее для того что бы получить доступ к вашему кабинету онлайн банка, вам нужно подтвердить свою личность. Вам предложат сделать это двумя способами, генератор паролей или смс на российский телефон (Но у нас то он уже есть = умница). Генератор нам не подходит так как он привязан к карте, которую по каким то бюрократическим причинам мы не можем получить так как мы не резидент. Остается телефон.

Сотрудник банка записывает ваш номер, вы получаете смс с подтверждением и могу вас поздравить. Вы теперь обладаете Российским счетом и Российским номером телефона. Так же этим номером телефона можно пользоваться в дальнейшем для других операций, ну и это просто удобно.