Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Вопросы и ответы

За долгие годы общения с трейдерами - новичками я накопил много вопросов от них. С удовольствием поделюсь этой сокровищницей с вами. Вдруг вы найдете ответ и на ваш вопрос?

Вопрос: В перечне тестов Метастока есть торговая система с названием «Maximum Profit System». При прогоне тестов по любой акции она показвает дикую прибыль. Подскажите что это такое и как достигается указанный эффект

Ответ: Система MPS подсматривает в будущее. Ее правила базируются на знании завтрашних цен сегодня.

К примеру, возможны такие правила: Если цена закрытия ЗАВТРА больше, чем закрытие СЕГОДНЯ, то следует покупать сегодня и держать до тех пор, пока цена завтрашнего закрытия не станет меньше сегодняшней цены.

Еще можно использовать правила покупки по минимумам, а продажи по максимумам, если знать их заранее. И так далее, вариатов много.

Главное в этой системе то, что она учитывает при совершении сегодняшних сделок знание завтрашних цен.

Не зря говорят, что знание сегодня со 100% вероятностью завтрашней цены - это и есть Святой Грааль.

Знание правил манименеджмента и рискменеджмента и применение их в реальной торговле делает трейдинг прибыльным бизнесом.

Какой частью от всех денег можно оперировать в каждой сделке (ММ) и какие потери в ней допускать (РМ) - это первое, что должен определить каждый трейдер, чтобы не стать лузером.

Часто бывает так, что торговать можно по правилам игры в орлянку. Бросаем монетку и если выпадет орел, то покупаем. Если же выпадет решка - продаем в шорт. Рынок сам подскажет, когда резать убытки или фиксировать прибыль. А вот сколько поставить на кон и когда выйти из убыточной сделки - это решает сам трейдер.

Прочитав очередной урок курса, один из моих учеников недавно спросил меня:

В: 50 убыточных сделок с 2% риском всё равно лишат средств для торговли? Вот как я ответил ему.

О: Вы совершенно правы! Если ваша торговая система проведет ПОДРЯД! 50 убыточных сделок с 2% риском, то вы потеряете все деньги. К счастью, вероятность такого события мала. Чаще всего на две сделки с небольшими убытками, приходится одна с хорошей прибылью. Предварительное тестирование обязательно даст параметр максимального числа убыточных сделок ПОДРЯД. Увидев, что их число больше 10, мы исключим торговлю по таким правилам и будем искать другие правила для нашей торговой системы. Все просто. Если мы потеряем 20% от счета за серию из 10 убыточных сделок подряд, то эта ситуация не будет смертельной. Во-первых - даже такая очередность маловероятна и во-вторых, просадка счета на 20% со временем компенсируется прибыльными сделками. Серия из 50 убыточных сделок - это торговля против рынка. Зачем нам торговать по правилам такой МТС?

Можно ли предугадать рынок и заработать на нем? Такие вопросы я получаю чаще всего. Короткий ответ - Да! Рынок можно предугадать и воспользовавшись этим - заработать. Основной вопрос - это вероятность предсказания. Бросание монеты дает вероятности выпадания орла или решки 50 на 50. Вероятность хорошей торговой системы может составить 60%. И это дает хороший шанс на победу.

В: Итак, меня спрашивают: Николай! Как понять рынок. Пока у меня нет его четкого понимания. С удовольствием отвечаю, а мои ученики помогаю мне.

О: Вот мое понимание на пальцах:

1. Рынок долгосрочно реагирует на фундаментальные факторы и краткосрочно - на новостные.

2. Реакцию рынка (вверх, вниз) и ее силу заранее можно предугадать с невысокой долей вероятности.

3. Используя торговые правила с положительным матожиданием прибыли и совершая по ним много сделок, можно заработать деньги.

Расширяю свой короткий ответ:

Мы можем предугадать движение рынка, с вероятностью чуть больше 50%. Именно это "чуть" и стоп-лоссы отличают трейдинг на бирже от геймблинга в казино, где вероятность выигрыша меньше 50% и брошенный шарик невозможно остановить.

А это означает, что есть шанс победить рынок, если делать много раз то, что имеет положительное матожидание.

Ниже мнение трейдера Максимус:

Если мы не можем предугадать реакцию рынка и ее силу тогда на чем же будут основываться выводы о матожидании? на истории цен,?... но это неверно, сегодня рынок такой завтра другой послезавтра третий и тд... иногда нужно много времени, чтобы понять простые вещи..

По моему скромному мнению рынок имеет некоторые особенности , например смена периодов волатильности или трендовость или уровни поддержки и сопротивления понимание рынка это скорее все возможность эксплуатировать эти глобальные особенности рынков себе на пользу... построение торговой системы с использованием вот таких глобальных рыночных свойств, собственно здесь и водится это положительное матожидание... :) зы это просто мнение, может быть и ошибочно.

И мнение трейдера GROSHEV:

Еще одним методом "понимания" рынка, похоже, можно назвать попытку предугадать, какие группы трейдеров когда будут входить и выходить. Самым ярким представителем этого метода является, вероятно, легендарный А. с Паука: в его постах пишется, что сейчас зайдут эллиотчики с 3-й волной, сейчас - "черепахи" и т.п. Но это было давно и на американском рынке. А в наше время и на нашем рынке этот метод все еще пропагандируют экзо пратрейдер и господин У Не бесплатно :-)

Вот и поговорили. Спасибо.

Стабильность выполнения правил торговой системы с положительным матожиданием долго - ключ к пониманию рынка и заработка на нем. Не дергайся и все будет ОК.

Вопрос от Фома: 

Очень помогли советы отсюда. Нашел данные, поставил metastock, получилось попробовать стратегии на нескольких бумагах и возник вопрос - я хочу проверить идею (стратегию), которая работает по всему рынку акций, то есть проверять не на одной бумаге (или нескольких по очереди), а сразу - чтобы проверялись условия и покупались продавались бумаги по всем имеющимся бумагам в базе данных.

То есть, чтобы "робот", проверяющий стратегию покупал/продавал по заданным правилам по всем акциям, а не по выбранной одной. Как я понял в Metastock это сделать нельзя. Если это действительно так, то напишите, пожалуйста, какая программа подойдет под мою задачу? 

Отвечает Николай Степенко: 

В Метастоке выше 7-ой версии это делать можно. Но лучшим выбором будет программа Wealth-Lab Developer.Очень рекомендую. 

Отвечает Максимус:

Ищите Wealth-Lab Developer. Есть возможноть проверить стратегию на портфеле бумаг по всему рынку. С вторым третьим эшелоном проверять не вижу никакого смысла. Проверяйте на ликвидных инструментах.

Вопрос от Varja: 

Я попробовала всякие индикаторы. И пришла к выводу, что совершенно без них, лишь по одним свечкам можно рассказать о рынке то же самое, что рассказывают индикаторы. И когда рынок перекуплен и когда можно входить. Они же анализируют прошлое...

Что полезное я вынесла из своего опыта торговли? Всего три пункта:

1. Нужно уметь определять тренд

2. Нужно уметь определять уровни (поддержки-сопротивления)

3. Нужно искать и определять СОБСТВЕННЫЕ паттерны. Причем ПОСТОЯННО! Ибо рынок меняется и в прошлом удачные паттерны перестают играть. Нужны новые.

В этой связи у меня вопрос. Я пользуюсь Квиком.

КАК мне проверить свою торговую систему?

Вручную пролопатить пару лет свечек? Это неподъемно! КАК это можно автоматизировать? Есть какая-нибудь программа? Я по сравнению с вами нахожусь на первобытном уровне, а хочется общаться на одном языке, проверять свои догадки за пару минут...

Отвечает Николай Степенко: 

1 - анализировать торговые идеи автоматически в квике нельзя

2 - для этого нужны другие программы

3 - ими являются а - Ексель б - специальные программы типа Метастока

4 - чтобы анализировать идеи, их нужно формализовать:

  • Пример плохой записи торговой идеи "я куплю на следующий день после посадки господина Х. в тюрьму"
  • Пример хорошей записи торговой идеи я куплю, если цена упадет на х% от текущей цены или Я куплю, если цена закрытия будет больше скользящей средней за 10 дней

5 - формализованное торговое правило должно быть запрограммировно макросом(формулами) в Екселе или алгоритмическим языком аналитической программы

6 - необходимо подготовить исходные исторические данные для анализа в требуемом формате

7 - определить параметры для оценки торговой идеи а - доход(убыток) за сделку и за период б - количество прибыльных убыточных сделок в - максимальную просадку за период ..... и еще с десяток необходимых данных

8 - проанализировать свою идею на конкретной акции, за прошлый период и получить конкретные выходные данные по результатам

9 - отобрать наиболее важные для трейдера оценочные параметры

10 - принять решение о использовании идеи или прекращении работы по ней в будущем