Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Это Глава 2 продолжение. Начало Глава 1, окончание Глава 3.

Экономика – это не только физические объекты и явления (например, урожай пшеницы или погода). Но также переменчивые и неподдающиеся измерению ожидания фермеров-хлеборобов, торговцев сельхозпродукцией, пекарей и потребителей. Йа размышлял: – раз рынок придумали люди, значит, они, действуя из своих соображений, ломают все распределения. Как это проверить, да еще с пользой для себя? И хорошо бы: а) высвободить время для других занятий и б) удержать заработанное.

Рынок делают люди, их ожидания. И что же именно они делают? Чего ждут? Загадка загадок. И на графиках видны лишь последствия этих ожиданий и побуждений.

Подсказка пришла от Ларри Вильямса, нагрянувшего в Москву осенью. Ларри - оптимист и источник простых идей, для торговли которых не нужны индикаторы. Нужна только статистика. Например: какие дни недели лучше для торговли – в начале месяца, в конце? И какие месяцы дают лучшие и худшие торговые результаты?

Для Йа, измученного болтаниями рынка, оптимизм Ларри Вильямса оказался «волшебным пенделем». Нужны данные за много лет и скрипт из пары строчек кода. Даже скудных знаний Йа и его минимальных навыков написания скриптов в Метастоке будет достаточно. Собственный Data Mining* Йа решил предпринять в направлении добычи свободного времени. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_mining)Дейта майнинг – поиски скрытых закономерностей в массивах данных. Йа не совсем правильно использует термин – он ведь сделал предположение, и проверяет его!)

Протаптывая тропинку в отливавшем бирюзой снегу, Йа пытался ухватить и слепить колючие кусочки задачи в идеальный комок. И ощутил, как ещё какое-то смутное чувство теребит его, как будто что-то отняли,… нет, не только деньги. Что-то ещё более важное!

Откидывая снег с тропы, он словно вдохнул это чувство с ледяным воздухом: рынок отнял у него право на незнание! Нет, не так - Йа сам, своими собственными наблюдениями, действиями отнял у себя право на незнание опасностей рынка. Несколько раз он оказался лицом к лицу с этой бурной неопределенностью рынка. И пытался устоять. Вот откуда страх. Сам себя лишил блаженного незнания! Навсегда. Осознав причину страха, Йа пытался успокоиться и размышлять дальше: чтобы не потерять – иногда нужно совсем не торговать. И когда же устроить себе отпуск?

Он продолжал вертеть в голове события недавнего прошлого. Центральный банк уже два года пугает недобросовестных валютных спекулянтов. «Не полезу в валюту» - решил Йа.

Центральный банк отсекает «всё лишнее» из банковской системы. Бенефициары этого отсечения кто? Это Йа понимал и видел по котировкам.

Допустим, это Сбербанк.

Для начала раскопок и поисков временных ресурсов пусть под лупой будет Сбер.

Простые рассуждения привели-таки к формулировке задачи, и Йа слепил код, проверяющий простую торговую идею: покупаем в начале месяца акции Сбербанка и держим их 1, 2, 3, 4, 5 … много дней. И так для каждого месяца. С январем пришлось повозиться отдельно.

3 den dva tri chetyre

Рис.3: Йа слепил скрипт – предписание программе Метасток для вхождения в позицию в начале каждого месяца. Выходить из позиции нужно через несколько дней. В самом верху – кривая доходности = эквити.

Йа дольше возился с кодом и загрузкой свежих данных, чем Метасток выдал отчет. Йа загрузил отчет в Excel.

4 Ja sobral otchety v odnu tablicu

Рис. 4: Йа собрал все отчеты в одну таблицу. Теперь самое интересное: можно «окартинить» все цифирки.

Это Глава 2 продолжение. Начало Глава 1, окончание Глава 3.