Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Каждый день трейдер сталкивается с оценкой вероятности направления сделки: Купить или Продать, а также ценовых уровней, при достижениии которых закрыть или открыть эту сделку. Для этого анализа существует множество способов. Одним из рабочих методов, который неоднократно доказывал свою успешность является метод американского трейдера Томаса де Марка.

Его книга - "Технический анализ - новая наука" является настольной у большинства технических трейдеров. Я тоже использую его великолепный труд, отметающий неодносзначность построений линий тренда и уровней поддержки и сопротивления, определение точек входа и целей в своей торговой практике. 

Сегодня я хочу познакомить вас с методом, позволяющим оценивать вероятный диапазон значений цены при пробое линий тренда и уровней сопротивления(поддержки). Делаю это на конкретном графике цен на нефтяной фьючерс марки Brent. Результативность метода мы оценим после того, как пробой состоится фактически.

Анализ трендов и уровней поддержки и сопротивления для фьючерса на нефть марки Brent

Для того, чтобы запланировать вход в сделку Продать бы интересно узнать, куда устремятся цены на нефть марки Brent, если в течение завтрашней (23.11.15 г.) торговой сессии растущий тренд 1-го уровня (тонкая наклоненная вверх пунктирная линия зеленого цвета) на дневном графике цены на нефть марки Brent будет пробит вниз.

Для ответа на этот вопрос воспользуемся методом Томаса Де Марка *. 

Найдем самую высокую точку над линией тренда: 45,5

Определим значение линии тренда под самой высокой точкой: 43,52

Вычислим расстояние от линии тренда 43,52 до точки 45,5: 45,5 - 43,52 = 1,98

Найдем вероятное значение, на которое может упасть цена после пробоя линии тренда: 43,52 - 1,98 = 41,54

Определим среднее значение размаха цен всех баров над линией тренда: (45,18 - 43,16 + 45,1 - 43,5 + 44,74 - 43,34 + 44,76 - 43,7 + 45,5 - 44,07)/5 = 1,52

Найдем диапазон, в котором с высокой долей вероятности окажется значение цены на нефть марки Brent после пробоя растущего тренда 1-го уровня 23/11/15 г.

41,54 - 43,06

С чуть меньшей долей вероятности цены завтра (23.11.15 г.) могут вырасти и линия сопротивления 1-го уровня (тонкая горизонтальная пунктирная линия красного цвета) будет пробита вверх. Для того, чтобы войти в сделку на стороне Покупки, было бы интресно узнать, куда пойдет цена.

 Для ответа на этот вопрос воспользуемся методом Томаса Де Марка еще раз. 

Найдем самую низкую точку под линией сопротивления: 43,16

Определим значение линии сопротивления: 45,18

Вычислим расстояние от линии сопротивления 45,18 до точки 43,16: 45,18 - 43,16 = 2,02

Найдем вероятное значение, на которое может вырасти цена после пробоя линии сопротивления: 45,18 + 2,02 = 47,20

Определим среднее значение размаха цен всех баров под  линией сопротивления: (45,18 - 43,16 + 45,1 - 43,5 + 44,74 - 43,34 + 44,76 - 43,7 + 45,5 - 44,07)/5 = 1,52

Найдем диапазон, в котором с высокой долей вероятности окажется значение цены на нефть марки Brent после пробоя линии сопротивления 1-го уровня 23/11/15 г.

47,20 - 45,68

* По методическим материалам книги Томас Де Марк "Технический анализ - новая наука"