Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Психология трейдинга

Это Глава 3. Глава 1. Глава 2.

Своя стратегия + умение следовать своей стратегии. Очень просто! Осознанно и трезво говорим себе: именно сегодня я дождусь идеальных условий входа в свою сделку. Один раз. Не будет обстоятельств – не зайду! (трейдинг без причины это тильт).

Берем бумажку и пишем:

1. определяю тренд по дневным графикам с помощью своей механической торговой системы. Торгую внутри дня только по тренду.

2. Внутри дня жду подходящего «расклада» для пробоя: стоп не больше 1.5 руб. для Сбербанка (к примеру!) и модель для входа в пробой.

3. Величину позиции определяю, исходя из риска к депо (ну, тут сами определите риск- 2% или больше, или меньше).

4. Ориентировочные уровни, где ждете цену для выхода - тоже пишите – иначе испугаетесь, когда цену там увидите. Как правило, Сбербанк любит пугнуть бычков и прямо-таки с наслаждением рвет медведей на сотни маленьких медвежат. Коварный, коварный Сбербанк.

Ну, вот и весь план. Ничего сложного!

А теперь сели с бумажкой перед монитором…

Скажу про варианты:

Вариант 1. Усидели полчаса-час. Сбер несется, как Сапсан. Не удержались, схватили. Тут он и тормознул. Убытки, адреналин.

Вариант 2. Терпели-терпели. Надоело. Ушли. Пришли - момент упущен. Досада. Вариант

3. Терпели-терпели. Цену увидели, структуру для пробоя увидели. Но страшно-то как! Не зашли. И зря! Досада. Пустились вдогонку за локомотивом.

Тут возвращаемся к варианту1. Знакомая закольцованность?

Способов разорвать этот бег по кругу немного.

По сути – всего один: находим всех своих «плохишей», и с каждым договариваемся персонально. И последовательно.

Например, поняли, что нет ясного понимания, как определяется тренд. То есть не хватает скилла (квалификации). Нужно обучение! Значит – делаем выбор: учусь определять направление тренда, ищу способ это формализовать. Подскажу - далеко ходить не надо, научиться определять тренд можно прямо на этом ресурсе!

Далее, нужно выбрать одну модель для торговли. Одну! И довести до совершенства свою способность распознавать эту модель.

Например, я торгую пробой в направлении тренда. И стоп мне нужен не более 1.5 руб. на акцию. Цель поставлю на расстоянии 3-5 первоначальных стопов от входа. Например, так:

Ris. 6. Vhod v long na proboj s riskom poltora rublja na akciju. Mehanicheskaja torgovaja sistema na dnevkah v longe

Вход в лонг на пробой с риском полтора рубля на акцию. Механическая торговая система на дневках – в лонге.

Дальше было вот что:

Ris.7. Uuups I minus poltora rublja na akciju

Ууупс! И минус полтора рубля на акцию.

Как говорят пожарные: приехали вовремя, тушили правильно. Но всё сгорело…

И что? Спустя некоторое время снова складывается похожая ситуация. Механическая торговая система при этом на дневках – все ещё в лонге.

Ris.8. Vhod v long na proboj s riskom poltora rublja na akciju

Вход в лонг на пробой с риском полтора рубля на акцию.

Ris. 9. Opjat pozicija na vyhodnye ostalas

«Опять позиция на выходные осталась»….. Фото Шона Крейна

Ris. 10. Na jetot raz srabotalo v pljus Mozhno perenesti stop v bezubytok i zabrat chast pribyli

На этот раз сработало в плюс! Можно перенести стоп в безубыток и забрать часть прибыли.

Ris.11 Terpenie voznagrazhdaetsja. Mozhno zakryt eshhe chast pozicii

Терпение вознаграждается. Можно закрыть еще часть позиции.

Скажу сразу: даже следуя своей стратегии, мы всё время будем попадать в тупики. И каждый раз надо искать слабое звено в последовательности наших действий. Или просто терпеть – работа любого алгоритма на рынке иногда просто может свести с ума, если осознанно не готовить себя к возможному плохому. Например, однажды вполне живая «пробойная» система просто измотала учащихся последовательностью убытков.

Между тем, достаточно посмотреть, как она работает на длительных промежутках, чтобы убедиться – система профитная! И дает 40% годовых (Annual percent gain/loss 40.03). За 5000 торговых дней система заработала больше 500% (Days in test 5166, Percent gain/loss 566.60). То, что в скобках – это из статистических отчетов буржуйской программы. Но чтобы убедиться в профитности или убыточности системы – нужно научиться пользоваться статистическими данными. А это труд, и немалый. Другим путём перевести догадку в подтвержденный практикой факт нельзя! Вот за такую науку стоит заплатить! А лень тут надо отодвинуть.

Ris.12. Mehanicheskie torgovye sistemy mogut vydavat dlitelnye serii ubytkov. Tut ih vosem podrjad

Механические торговые системы могут выдавать длительные серии убытков. Тут их восемь подряд.

Карьеры обрываются не потому, что лучшее не слишком хорошо, а потому, что худшее слишком плохо. Идти надо от нашего плохого.

Просто делаем осознанный выбор – хладнокровно и терпеливо поджидать свою добычу. Наш выбор – не становиться добычей наших «слабых звеньев».

Ris. 10 1.  Kto ohotnik kto dobycha  Foto Shona Krejna

Кто охотник, кто добыча? Фото Шона Крейна

Надо знать свои слабые убыточные ипринты, то есть свое шаблонное поведение. Движение от шаблона к шаблону занимает время. И постоянно требует осознанного выбора. Вчера не мог (не могла)– сегодня могу! Иногда это – мало-помалу. Иногда – сделать – и всё. Один раз, другой… третий… тысячный. С соблюдением всех условий движения: понятный стоп, системный вход, свой инструмент, вход по тренду… в общем, как прописано в личной торговой декларации. И на этом пути трейдеру иногда приходится быть резким, как топор.

Если вы – хрупкая, впечатлительная женщина, навык владения топором точно лишним не будет. Еще есть хорошие инструменты – бензопила и сабельная пила. Вот это и называется – знать матчасть! Это как дилеру авто знать комплектации модельного ряда. Вплоть до объема багажника. И наличия датчика дождя.

pila 1pila 3topor 2И так, шаг за шагом, идем от анализа к синтезу: сначала разобрали все свои действия, чувства, впечатления по кучкам. Потом начали собирать в профитную систему понятий и действий. Не факт, что всё нам понадобится и всего хватит. Точно понадобятся: внимание и осознанный выбор. И тупики потихоньку убираем с нашего пути. Можно и коллекцию собрать из собственных тупиков.

Но лучше коллекционировать впечатления: о прекрасном мире и о наших возможностях.

Ris.13. Tupiki nado ubirat so svoego puti. Mozhno kollekcionirovat

Тупики надо убирать со своего пути. Можно коллекционировать.

Для тех читателей, кто терпеливо добрался до окончания – источник: книга Геннадия Павленко "Как делать деньги". Цитата из этой книги приведена в тексте

Автор: Админ ИЯ

Это Глава 3. Глава 1Глава 2.

Это Глава 2. Глава 1. Глава 3.

Тут все очень просто:

  1. В конце этого года Вам отрежут вживую по одному пальцу на каждой руке.
  2. В конце следующего года отрежут (вживую, может быть ударом топора, одну ногу).
  3. Еще через год убьют кого-то из родных (обычно злодеи выбирают самого дорого человека, ребенка, например).
  4. Дальше заразят кого-то из ваших близких мучительной болезнью и расскажут ему, по чьей вине его заразили.
  5. И так далее. Фантазия у наших злодеев поистине безгранична.

Ну, а для того, чтобы показать всю серьезность своих намерений, то есть избавить Вас от иллюзий, эти хорошие люди через месяц после этой, воистину, судьбоносной встречи, когда Вы уже и думать забыли о каком-то «росте доходов», находят Вас и негодуют от того факта, что за месяц Ваше благосостояние не выросло. В качестве профилактики «забывчивости» они отрезают у Вас половинку пальчика. Так же, вживую. Наверное, Вам будет досадно. Да?

И вот, пальчик, а точнее, половинка, которая от него, бедного, осталась, забинтована и стреляет болью, а над вами дамокловым мечом висит их обещание вернуться через три месяца и «проконтролировать процесс».

Оказывается, в первый год они уделяют Вам особое внимание. Видимо, сказывается их большой опыт в подобных делах.

Ну, вот и все….Блин…. Такая спокойная, привычная, тихая и бедная жизнь испорчена!!! Что делать?!

Пауза на то, чтобы Вы представили ситуацию «как если бы она была правдой». Зачем представлять? Объясняю……».

Ну, и так далее. Почитайте, рекомендую. Особенно рекомендую докопаться, почему эти милые люди обратили внимание именно на Вас. Гарантирую, удивитесь, если сами пока ещё не догадались о причине.

Да уж… Злобность энергичнее умиления!

Шутки шутками, но ведь учиться торговать надо! И за обучение надо платить.

Есть вещи, в которые «врубиться» самому (самой) очень-очень сложно. Нужно, чтобы нам объяснили (и не раз), показали (и не раз), заставили сделать самостоятельно (и не раз). Посмотрели на нас со стороны опытным глазом – и дали верную подсказку о том, куда нам идти.

То есть учиться и получить знания – совсем не одно и то же.

Так чего же мы ждем от обучения?

Результатов. Доходов. Больших доходов. Ой, что-то пропущено.

Знания = доходы? Нет же?

Знания + действия = доходы.

Точнее: знания + правильные действия = Доходы.

Вот с действиями у нас не очень. Как учили - не получается: система-то чужая, и мозг не пересаживают и не клонируют. А своей системы, нами созданной, проверенной, прочувствованной, запечатленной и впечатанной в ежедневный план – нет! Не сделали. Если сделали – то не проверили в условиях, приближенных к боевым.

Не проверили, потому что: а) не умеем и б) лень научиться. Тупик.

Ris. 3 Tupik

Рис. 3 Тупик

Ris. 4. Tozhe tupik no jetot tupik pojmal rybku

Рис. 4. Тоже тупик, но этот тупик поймал рыбку. Фото Шона Крейна

Алгоритм вылезания из тупика у большинства один и тот же, вполне в русском стиле. Сначала ищем – кто виноват? И только потом (если до этого «потом» доберемся-таки) - Что делать? Ну, допустим, после долгих хождений к психологам-психотерапевтам нашли мы, кто впервые с нами совершил этот импринт, якобы мешающий нам зарабатывать. Кучу времени (и денег) убили на эксгумацию прошлого, прослезились, испачкали чужие жилетки. И сидим как в сказке. Вот так примерно:

Ris.5 . Kto zhe kto vinovat chto my u razbitogo koryta

Рис.5 . Кто же, кто виноват, что мы у разбитого корыта?

Смешно? Но это горькая и бедная правда. И что теперь? Само все рассосется – образуется – заработается? Вам смешно? Мне тоже. А раньше мне не было смешно. Лучше хоть что-то делать, чем ждать золотую рыбку.

И возвращаемся к Действиям, потому что - виноватых нет. Действовать придется самим. Но как хочется, чтобы кто-то помог.

Ris.5 1. Ne mogu bolshe begat po krugu   Foto Shona Krejna

Рис.5-1. Не могу больше бегать по кругу! Фото Шона Крейна

Если Вы, Читатель, всё еще здесь, то у меня для вас есть хорошая новость: талант в трейдинге не нужен. А что нужно?

Автор: Админ ИЯ

Это Глава 2. Глава 1Глава 3.

Это Глава 1 из 3. Глава 2. Глава 3.

Впечатления сильнее знаний. (Айвазовский И. К.)

Ris.1 I.Ajvazovskij. Zimnij pejzazh 1876

Рис.1 И.Айвазовский. Зимний пейзаж 1876.

Какое чУдное время теперь для тех, кто любит учиться – учись, чему хочешь, получай знания, не выходя из дома. Мне, например, в Новогодние праздники удалось погрузиться и побарахтаться в море вебинаров наших мэтров торговли. Получив удовольствие от хорошего изложения и подпитавшись энергетикой ведущих, понимаю, что говорят они по ключевым точкам одно и то же. Убедитесь сами:

Тезис Мегатрейдер Р.А. Мегатрейдер Г.А.
Как движется рынок Рынок движется волнами Акции идут от уровня к уровню
Соотношение риск-прибыль и доля прибыльных сделок Профит должен быть больше стопа в 3 и более раз. Прибыльных сделок – меньше половины. Забираю профит 1 к 3, лучше 1 к 7. При близких стопах такое реально. Достаточно трети прибыльных сделок
Величина позиции и риск По позиции может быть +500%, на общем счете это 20-30% Никогда не вхожу на всё. Это-смерть!
Как определить тренд Определяю тренд по дневкам Определяю тренд по дневкам
Перенос стопа Перенос стопа В безубыток. И забирать прибыль при достижении цели Перенос стопа в безубыток – через два стопа.
Сколько можно взять в тренде В тренде взять 30%- хорошо, 50-просто отлично. Взять в тренде 50% движения - это великолепно.
Зачем обучают Нравится обучать Нравится обучать, и ищу людей для управления деньгами. Моя торговля изменилась к лучшему, когда стал обучать.
Как терпеть в сделке Ставлю стоп и ухожу. Прибираю в шкафах, например Выбирайте хорошие точки с мизерным стопом. И хорошие акции.
Как готовятся к работе Ищу вход в направлении основного тренда, любимый инструмент – фьючерс на индекс. Ежедневно делаю «домашку» и просматриваю сотни акций в поисках подходящих моделей.
Как ведет себя большинство при обучении Первое задание выполняют все. Второе – почти никто: то есть, первый раз дневник заполняют, на второй раз уже не хватает сил. Нельзя торговать, не имея бумажки с алгоритмом и не делая «домашку». Один из десяти делает «домашку». Послушание не в чести у русских.
Сколько торговать Стараюсь брать среднесрочные движения Работаю по 10-12 часов. Выбираю лучшие акции и точки в хода. Не торгуйте всё подряд!
Нужны ли индикаторы? Использую только пару средних, остальное - цена покажет Не верю в индикаторы. Цена сама все скажет
Трейдинг сложен? Есть всего 4 причины, почему торговля неуспешна Трейдинг - это всегда одно и то же
Добавьте свое, Читатель!    

Впечатлившись этим сравнением, понимаю: на вебинары, в том числе и дорогостоящие, ходят не за знаниями. За впечатлениями. В-Печат-лениями.

В английском языке есть аналог нашему глаголу запечатлевать = Imprint

Ris.2. Otpechatok Imprint Ljubimoe slovo NLP erov

Рис.2. Отпечаток =Imprint Любимое слово НЛП-еров.

Впечатления сильнее знаний! Сильно сказали, Иван Константинович! Мы все хотим, чтобы сразу, быстро! Мы впечатлились, знание отпечаталось, припечаталось, впечаталось. Само. Присвоилось. Приштамповалось.

За это и платим! Не верим, что бесплатно получим те же сведения, те же алгоритмы, соотношения и паттерны.

Впечатления сильнее знаний. Нам всем нужны свежие впечатления. И очень немногие могут их дать. Только у немногих есть энергетика и вирус энтузиазма. Или генератор энтузиазма. Но большинство из нас эту энергию поглощает. Да и генератор иначе просто лопнет от перепроизводства энергии.

На вебинарах они и находят друг друга – источник и потребители энергии. Сходили на семинар, подзарядились. Дальше что? Обратно в апатию и автоматизм. Я всё чаще замечаю: дети смотрят шкодные мультики, взрослые - ужастики и стрелялки. И учатся дети с радостью, лишь после 2-го сентября эта радость исчезает, сменяясь совсем другими чувствами.

Чтобы взрослые, что называется, «врубились» в тему, нужно, чтобы их «как обухом по голове», кто-нибудь припечатал. Например, вот так: привожу фрагмент книги, найденной в Интернете, чуть сокращено, иначе не дочитаете ведь.

"Люди любят читать, но не любят делать. Они читают, да еще и покрикивают, что вот мол, мало написал, а ведь так хорошо пишешь, давай, мол, пиши больше. А толку с их чтения? Предложишь им, давай мол, упражнение выполним, курс пройдем, успешными станем, так столько всяких «А вдруг?» возникает, лучше и не предлагать."

А теперь представьте себе такую ситуацию: волею судеб, то есть волей кого-то или чего-то, заинтересованного Вашей скромной персоной, Вам создали совершенно ненормальную жизнь: от Вас каждый год требуют увеличения Вашего благосостояния в 2 раза. Видимо, благодетели начитались Стивена Кинга, потому как нагло его идею используют.

Как именно? Объясняю. Например, в прошлом году Ваш доход был 20 000 долларов (Меньше? Ну что же Вы так… Больше?! Ну, сами напросились.

Тогда:

• В течение года, начиная с нынешнего момента, Вам нужно сделать 40.000

• Следующий годовой период - 80.000 • Дальше - 160.000

• И еще дальше - 320.000 И так далее, в течение 10 лет.

После этого заинтересованные лица, вероятно, перестанут обращать на Вас внимание.

Что будет, если требуемой суммы у Вас не будет?  

Автор: Админ ИЯ

Это Глава 1 из 3. Глава 2Глава 3.

Надо признать, что Сбербанк словно готовился специально к ЛЧИ – прошел дистанцию в 20% за месяц. Да и в предыдущие месяцы рос ударно. В том же Сбербанке под 10% годовых удвоения депозита пришлось бы ждать 7 лет. А миллион накопился бы лет через 100? Нет, через 30 лет.

Кто скорее доберется до миллиона? Тот, кто стартует с 50 000 и идет по тренду? Или тот, кто с четвертью миллиарда пытается «повернуть» рынок или пересидеть движение против себя? Мне не смешно, правда.

Да, во время ЛЧИ контроль риска отодвигают, риск увеличивают. Даже великий Ларри Вильямс в подобном соревновании потерял миллион долларов. Правда, он и отыграл его. Сумеет ли S. отбить убытки? А ведь он не Ларри Вильямс.

Такие сокрушительные проигрыши не проходят бесследно. Человек, проигравший в Игре с внешними и внутренними обстоятельствами, становится частью внешних обстоятельств. Внешние обстоятельства и состоят из проигравших или не вступивших в Игру. Усталость ведет к желанию окончить борьбу, "выйти из игры". Свободу трейдинга снова сменить работой за зарплату. Желая самооправдаться, человек ругает трейдинг, рынок, личные обстоятельства. Есть еще алкоголь. Самоубийство. Но об этом не буду.

Соревнование – это проверка разумности, устойчивости к риску, способности преодолеть упрямство и не тильтовать (не идти против рынка, в данном случае). Но ведь сам S. не чувствует тильта? Значит, необходим внешний управляющий. Поначалу, да и потом, трейдеру необходим внешний управляющий – наставник, тренер, опытный трейдер - партнер, риск-менеджер.

Нужно в своих умениях идти дальше, вперед. Ставить недостижимые цели и достигать. Тогда человек ценит трейдинг ради трейдинга, а не как средство к обеспеченной жизни, и видит в нем смысл существования, счастье, спасение от рутины неверия, самореализацию.  

Часть 3 из 3.

15 декабря закончился очередной ЛЧИ - конкурс, ежегодно проводимый Московской биржей. ЛЧИ - значит Лучший Частный Инвестор.

Трейдеры рассказывают, что в повседневной торговле не рискуют так, как в ЛЧИ. Приведу примеры торговли трейдеров - участников ЛЧИ. Напомню старый анекдот: «Может ли женщина сделать мужчину миллионером? - Может, если до этого он был миллиардером».

Истории в стиле этого бородатого анекдота регулярно проявляются в ходе ЛЧИ. Антигерой -2015 потерял 170 миллионов (!) рублей за пару месяцев.

Смотрим: http://investor.rts.ru/ru/statistics/2015/graph.aspx?user=50175&date=20151126&g=12&contype_id=1

Рис1. Биржа рейтингует кривые доходностей участников, поэтому на рисунке схожие кривые. Участники близки по рейтингу.

Birzha rejtinguet krivye dohodnostej uchastnikov

Ничего особенного делать не надо. Зашортить Сбербанк и удерживать этот шорт.

Рис.2 . Участник зашортил акции Сбербанка. Просадка депозита более 80%

Uchastnik zashortil akcii Sberbanka

Давно-давно один трейдер сказал мне: «Никогда не шортите Сбербанк. Шортить Сбербанк – что Родину продавать». Шутка? Бегло взглянем на график акции Сбербанка.

Рис.3 Сбербанк может расти десятки месяцев. Трендовая акция.

Sberbank mozhet rasti desjatki mesjacev

 

Сбербанк растёт год – это не предел для трендовой фишки. Никаких денег может не хватить для пересиживания в неправильной позиции.

А что же заработали те, кто купил и держит в течение двух месяцев акции Сбербанка? Вот эквити (кривая доходности) лидера соревнования: http://investor.rts.ru/ru/statistics/2015/graph.aspx?user=55548&date=20151126&g=12&contype_id=1

Рис.4 Участник удерживает лонг по Сбербанку.

Uchastnik uderzhivaet long po Sberbanku

На сайте Московской биржи читатели сами увидят и сделки, и позиции, и рейтинги участников. Награждение и интервью с победителями показывает российский бизнес-канал РБК. Подробно про это соревнование тут: http://investor.rts.ru/ Приведу еще пример удачной торговли. Замечу – стандартный счет для участия в ЛЧИ составляет 50 000 рублей. http://investor.rts.ru/ru/statistics/2015/graph.aspx?user=51248&date=20151202&contype_id=0

Рис.5. Инвестиционный счет – удержание по тренду.

Investicionnyj schet  uderzhanie po trendu

Участник начинал со стандартного счета в 50 000 рублей и удвоил начальные 50 000 менее, чем за квартал. Знаю этого трейдера – он не спекулирует внутри дня – ищет трендовые акции и стремится удерживать на протяжении периодов тренда.  

Часть 3 из 4. Продолжение следует.