Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Часть 1.Часть 2. Часть 3. Часть 4.

4. Тильтландия

Почему же игроки – в покере ли, в трейдинге ли - теряют системную перспективу, сбиваются со стратегической линии? Хотя важнее для трейдера другой вопрос – как не сбиться с этой линии и удержаться в правильной зоне хороших выборов.

 

Нужна стратегическая линия и системная перспектива

Нужна стратегическая линия и системная перспектива

Попытаюсь разобраться.

1) Неопределенность. Вот что говорят игроки в покер со стажем из упомянутого фильма:

В начале карьеры игрок рассуждает слишком краткосрочно, не зная, что в краткосрочной перспективе покер просчитать нельзя. И лишь долгосрок обещает успех. Новичок не верит стратегии, давая обмануть себя дисперсии (разброс исходов вокруг среднего значения). Неправильны и ожидания новичков: в долгосрочной перспективе ожидания занижены, а в краткосрочной – завышены.

Откуда возникает этот обман? Мне видятся такие причины: случайность и страх.

2) Покер и трейдинг – игры со случайностью, а случайность любит дурачить, прикидываясь закономерностью. Очень интересно об этом рассказал Нассима Талеб в книге «Одураченные случайностью».

3) Страх – сигнал от нашей встроенной системы (матрицы?) самосохранения настоящего. Эта система категорически не приемлет изменений и даже мыслей о возможных будущих изменениях.

Любой психолог Вам скажет – человека без страха не бывает! Избавляться от страха равносильно сдиранию кожи. Страх предупреждает нас о выходе из зоны нашей привычной жизни.

Вернусь к определению тильта:

Тильт = потеря игроком системной перспективы и отказ от стратегии.

И вот с этой точки зрения просчитывать отдаленную перспективу означает - автоматически пугать себя. Вы же рассматриваете все варианты, в том числе и максимально плохие. Причем любая торговая система допускает высокую частоту проигрышей. Например, при соотношении выигрыш/проигрыш >3 количество проигрышных сделок может быть более 60%, и математическое ожидание останется положительным! Например, так: 65 сделок из 100 убыточные, 35 – приносят прибыль. И общий итог положительный, игрок в выигрыше: 0.35*3-0.65*1=0.4

То есть, иметь стратегию означает предвидеть, допускать, просчитывать возможные проигрыши! Иначе: сознательно, качественно себя пугать. Сам себя пугаю…. Хорошим будущим в отдаленной перспективе. Оксюморон какой-то!

Занимаясь трейдингом, я привыкаю к подобным противоречиям, поэтому продолжу и обозначу проявления тильта, хотя бы основные:

Завышенные ожидания. Повторюсь: трейдинг, как и покер, в краткосрочной перспективе просчитать нельзя, ожидания новичков в краткосрочной перспективе – завышены. Это почти автоматически приводит к неверию в стратегии вообще. Но ожидания выигрыша есть! То есть ожидания завышены, это ведет к проигрышу (фрустрации) и агрессии. По природе мы склонны к когнитивному диссонансу: приняв решение, избегаем информации и разглядывания нестыковок. И вот это ожидание выигрыша при отсутствии проверенной стратегии – признак тильта (если не начало лудомании).

Есть английская идиома: scared money don't make no money. Если не цепляться за буквальную точность перевода, это значит, что «напуганные деньги не выигрывают». Трейдинг - не спринт, а марафон, трейдеры после ряда неудач и потери значительной части депозита просто начинают бояться и пропускают потенциально хорошие сделки. Или не удерживают прибыль до цели. Да и цели не ставят. То есть страх – признак тильта.

Если я думаю, что я тильтую – это так и есть! То есть сомнения означают недостаточную формализованность системных входов, отсутствие расчета риска (или нарушение нами же определенного допустимого риска на капитал).

Сомнения перед входом в позицию, вызванные недостаточно подходящими условиями входа (большая позиция, далекий стоп, малый потенциал сделки в конце тренда, например) – признак тильта. Нужно уточнить условия входа до состояния: «Сколько вешать в граммах?». Бумажку с рецептом держать в зоне видимости! Или повесить на ухо.

Не хочу завязнуть в определениях и признаках тильта – ведь проявления тильта достаточно индивидуальны! Например, у трейдера прекрасно получается торговля на демо-счете или тренажере – а в реале результат не радует. Или при попытках увеличения лимита результат ухудшается. То же касается трейдинга с чужими деньгами. Тут тильт как-то связан с доверием: «Тебе доверили, а ты…..». И рационально объяснить такие провалы не получается. А ведь нерациональное поведение – и есть тильт!

Часть 1.Часть 2. Часть 3. Часть 4.