Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Омега

Omega Prosuite 2000 build 5.00.0822 – одна из двух (наряду с Метастоком) наиболее популярных программ технического анализа.

Пакет Omega Prosuite включает в себя пять программ:

  1. Omega Tradestation – для технического анализа
  2. Radar Screen – для одновременного анализа множества инструментов
  3. Option Station – для работы с опционами
  4. EasyLanguage PowerEditor – для написания собственных индикаторов
  5. Global Server - для работы с данными

спец. программы:

  • установка софта
  • обработка, экспорт и конвертация данных
  • синхронизация и и подстройка времени

интерфейс:
язык программирования:
торговые системы

Время

Программы подстройки и синхронизации времени:

OmegaTimeShift

Программа OmegaTimeShift предназначена для корректного сдвига времени перед открытием workspaces в Омеге и перевода GlobalServer в on-line с целью организации корректной работы омеги с данными, поступающими в реальном времени.

Интерфейс Omega

Отчет по Работе Стратегии (TradeStation Strategy Performance Report)

Пример1 

Итоговый отчет (Summary Report) 

Показатель
Description
Описание
Необходимый размер счета
Account Size Required
Сумма денег, необходимая для использования стратегии. Вычисляется как сумма максимальной просадки за день и маржи.
Средняя проигрышная сделка
Average Losing Trade
Вычисляется как валовой убыток, деленный на количество выигрышных сделок.
Среднее количество баров в проигрышах
Average Number Bars in Losers
Среднее количество баров в убыточных сделках. Вычисляется как общее количество баров в убыточных сделках, деленное на количество этих сделок.
Среднее количество баров в выигрышах
Average Number Bars in Winners
Среднее количество баров в прибыльных сделках. Вычисляется как общее количество баров в прибыльных сделках, деленное на количество этих сделок.
Средняя сделка(Выигрыш и проигрыш)
Average Trade (Win & Loss)
Представляет собой количество денег, сделанных или потерянных в средней сделке. Вычисляется как чистая прибыль, деленная на общее количество сделок.
Средняя выигрышная сделка
Average Winning Trade
Вычисляется как валовая прибыль, деленная на количество прибыльных сделок.
Валовой убыток
Gross Loss
Вычисляется как общий убыток всех убыточных сделок. Рекомендуем обращать внимание на этот параметр, поскольку увеличение чистой прибыли может достигаться не только увеличением валовой прибыли, но и уменьшением валового убытка.
Валовая прибыль
Gross Profit
Общая прибыль всех прибыльных сделок.
Наибольшая убыточная сделка
Largest Losing Trade
Этот параметр служит важным показателем торговой стратегии. Если он сильно отличается от средней убыточной сделки. Вам следует обязательно доработать Вашу стратегию.
Наибольшая прибыльная сделка
Largest Winning Trade
Если этот параметр значительно больше, чем средняя выигрышная сделка, и составляет значимую часть чистой прибыли. Вам следует обязательно обратить на это внимание, потому что в этом случае, видимо, имеет место случайное везе-ние, и результаты тестирования стратегии не отражают ее реальных показателей.
Максимальная серия проигрышей
Maximum Consecutive Losers
При оценке пригодности торговой системы этот параметр поможет Вам понять, способны ли Вы точно следовать приказам системы даже при указанной серии идущих подряд убытков.
Максимальная серия выигрышей
Maximum Consecutive Winners
Максимальная внутридневная просадка (Maximum Intra-day Drowdown). Этот параметр представляет собой максимальную разницу между прибылью и убытком за день.
Максимальное количество контрактов в наличии
Maximum Number Contracts Held
По сути, этот параметр - максимальный размер позиции за тестовый период.
Количество убыточных сделок
Number of Losing Trades
Общее количество убыточных сделок, осуществленных стратегией.
Количество прибыльных сделок
Number of Winning Trades
Общее количество прибыльных сделок, осуществленных стратегией.
Прибыль/убыток открытой позиции
Open Position P/L
Прибыль/убыток для текущей позиции. Если нет открытой позиции, возвращает 0.
Процент прибыльных сделок
Percent Profitable
Вычисляется делением количества прибыльных сделок на количество всех сделок
Фактор прибыльности
Profit Factor
Количество полученных денежных единиц на количество потерянных денежных единиц. Вычисляется делением валовой прибыли на валовой убыток.
Отношение средней прибыли к среднему убытку
Ratio Average Win/Average Loss
Эта величина вычисляется делением средней выигрыш-ной сделки на среднюю проигрышную сделку.
Возврат на счет
Return on Account
Показывает, как соотносятся, количество полученной прибыли с необходимым размером счета. Вычисляется делением чистой прибыли на необходимый размер счета. Эта величина очень важна для трейдеров, торгующих с "плечом". Тщательный анализ этого соотношения поможет избежать т. н. "маржинкола".
Общая чистая прибыль
Total Net Profiti
Денежная сумма, полученная или потерянная за тестовый период.
Общее количество сделок
Total Number of Trades
При анализе результа-тов тестирования, нужно обязательно обращать внимание на этот параметр. Вы должны убедиться, что система совершила достаточное количество сделок, чтобы судить о ее показателях. Кроме того. Вы можете судить, соотноситься ли эта величина с ожидаемым Вами количеством сделок. Система может давать сигналы реже или чаще, чем Вы этого хотите.

Сделки (Trades):

Эта закладка представляет собой табличку, в которой представлены данные в двух уровнях: Стандартный (Standard) и Детальный (Advanced). Для выбора уровня, нужно выбрать из выпадающего списка в верхнем левом углу окна Std или Adv.

Стандартная таблица 

Показатель
Description
Описание
Номер сделки
Trade #
Номер сделки в порядке осуществления на данном графике.
Дата
Date
Дата входа в позицию и выхода из нее. В первой строке - дата входа, во второй - дата выхода.
Тип
Туре
Тип сигнала, по которому был осуществлен вход в позицию или выход из нее. Первая строка - сигнал входа, вторая - выхода.
Количество контрактов
Cuts
Количество контрактов сделки. Первая строка - вход, вторая - выход.
Цена
Price
Цена совершения сделки. Первая строка - вход в позицию, вторая - выход.
Наименование сигнала
Signal Name
Название сигнала, который генерировал приказ.
Прибыль/Убыток
Entry P/L
Ваша прибыль или убыток для данной сделки. Если это положительное число, оно выводиться черным, если отрицательное - красным, и заключено в скобки.
Накопление
Cumulative
Доход, принесенный системой на текущий момент.

Детальная таблица 

Показатель
Description
Описание
Номер сделки
Trade #
Номер сделки в порядке осуществления на данном графике.
Дата
Date
Дата входа в позицию и выхода из нее. В первой строке - дата входа, во второй - дата выхода.
Цена
Price
Цена совершения сделки. Первая строка - вход в позицию, вторая - выход.
Контракты/Доход
Contracts/Profit
Первая строка - количество контрактов, с которым Вы вошли в позицию, вторая строка - полученная после выхода прибыль. Если это положительное число, оно выводится черным, если отрицательное - красным, и заключено в скобки.
Процент прибыли/Накопленная прибыль
%Profit/Cumulative Profit
Первая строка отображает процентную прибыль от данной сделки, вторая строка указывает количество накопленной на данный момент прибыли. Вычисления учитывают установленные комиссию и проскальзывание.
Потенциальный Доход/Убыток
Run - up/Drowdown
В первой строке со-держится максимальный размер прибыли, который Вы можете получить, основываясь на лучшей цене, достигнутый за период нахождения в позиции. Вторая строка содержит максимальную сумму, которую Вы можете потерять, исходя из худшей цены за период нахождения в позиции.
Эффективность входа/выхода
Entry Efficiency/Exit Efficiency
Эти величины показывают, насколько реальный доход от сделки отличается от потенциального. Эффективность входа определяет, насколько близко к оптималь-ной цене входа была открыта позиция. Эффективность выхода показывает, насколько близко от оптимальной цены выхода позиция была закрыта.
Общая эффективность
Total Efficiency
Эффективность входа и выхода. Хорошим значением считается около 20 %.

 Анализ (Analysis)

Вкладка Анализ включает в себя четыре секции:
• Анализ Стратегии (Strategy Analysis).
• Общий Анализ Сделок (Total Trade Analysis).
• Анализ Эффективности (Efficiency Analysis).
• Анализ Открытой Позиции (Open Position Analysis).

Анализ Стратегии (Strategy Analysis)

Эта секция обращает Ваше внимание на основные показатели торговой стратегии.
 
Показатель
Description
Описание
Адаптированный валовой убыток
Adjusted Gross Loss
Вычисляется как общее количество убыточных сделок плюс квадратный корень из этого коли-чества, умноженный на сумму среднего убытка стратегии.
Адаптированная валовая прибыль
Adjusted Gross Profit
Вычисляется как общее количество прибыльных сделок минус квадратный корень из этого ко-личества, умноженный на сумму средней прибыли стратегии.
Адаптированная чистая прибыль
Adjusted Net Profit
Это значение вычисляется как разность двух предыдущих величин. Этот параметр как бы представляет собой худший вариант развития
событий.
Адаптированный фактор прибыльности
Adjusted Profit Facton
Частное от деления адаптированной валовой прибыли на адаптированный валовой убыток.
Отдача от годового оборота (либо процентная ставка)
Annual Rate of Return
He отображается для внутридневных данных.
Прибыль от инвестирования
Buy/Hold Return
Прибыль (убыток), которую Вы получили бы, если просто купили контракты в начале тестового периода и продали в конце.
Оплаченная комиссия
Commission Paid
Денежная сумма, уплаченная в качестве комиссии за брокерские услуги.
Накопленная отдача
Cumulative Return
Общая отдача от работы стратегии за тестовый период.
Валовой убыток
Gross Loss
Вычисляется как общий убыток всех убыточных сделок. Рекомендуем обращать внимание на этот параметр, поскольку увеличение чистой прибыли может достигаться не только увеличением валовой прибыли, но и уменьшением валового убытка.
Валовая прибыль
Gross Profit
Общая прибыль всех прибыльных сделок.
Интерес заработка
Interest Earned
Сумма, которую принесёт Ваш капитал, находящийся вне рынка. По сути, доход от процентной ставки. Устанавливается в Издержках.
Коэффициент К
K-Ratio
Коэффициент, измеряющий отдачу относительно риска. Для внутридневных графиков не доступен.
Чистая прибыль
Net Profit
Денежная сумма, полученная или потерянная за тестовый период
Открытая позиция
Open Position
Прибыль/убыток для текущей позиции. Если нет открытой позиции, возвращает 0.
Процент на рынке
Percent in the Market
Процент времени, проведенного в позиции, относительно всего тестового периода.
Процент прибыльных сделок
Percent Profitable
Процент, который составляют прибыльные сделки от общего количества сделок.
Фактор прибыльности
Profit Factor
Количество полученных денежных единиц на количество потерянных денежных единиц. Вычисляется делением валовой прибыли на валовой убыток.
Отношение средней прибыли к среднему убытку
Ratio Average Win/Average Loss
Эта величина вычисляется делением средней выигрышной сделки на среднюю проигрышную сделку.
Отдача на начальный капитал
Return on Initial Capital
Чистая прибыль стратегии, деленная на размер начального капитала.
Отдача на максимальную просадку
Return on Maximum Drowdown
Чистая прибыль стратегии, деленная на максимальную просадку.
Коэффициент обратной отдачи
Return Retracement Ratio
Выявляет разницу между верхней и нижней возвратной флуктуацией. Чем больше значение коэффициента, тем больше отдача на объем риска.
RINA индекс
RINA Index
Вычисляется по формуле: (выборочная чистая прибыль)/((средняя просадка)'(процент времени на рынке)). Разновидность индекса "доход к риску". Чем больше его значение, тем больше эффектив-ность стратегии. Приемлемым, считается значение от 30 и выше.
Выборочный валовой убыток
Select Gross Loss
Получается вычитанием исключительно убыточных сделок из общего количества убыточных сделок. Исключительно убыточной, считается сделка, убыток от которой составляет более трех стандартных отклонении от среднего убытка.
Выборочная валовая прибыль
Select Gross Profit
Получается вычитанием исключительно прибыльных сделок из общего количества прибыльных сде-лок. Исключительно прибыльной считается сделка, прибыль от которой со-ставляет более трех стандартных отклонении от средней прибыли.
Выборочная чистая прибыль
Select Net Profit
Прибыль, не учитывающая исключительных сделок.
Коэффициент доходности
Sharpe Ratio
Процент среднемесячной отдачи (доходности) минус безрисковыи оборот (доходность от процентной ставки), деленный на стандартное отклонение месячного дохода. Чем больше коэффициент, тем больше отношение отдачи к риску. Вычисляется на основе последних 36 месяцев. Альтернативный вариант коэффициента обратной отдачи.

 Общий анализ торговли (Total Trade Analysis)

В этой секции производится анализ стратегии относительно успешности каждой сделки.
 
Показатель
Description
Описание
Total Number of Trades
Общее количество сделок
При анализе результатов тестирования нужно обязательно обращать внимание на этот параметр. Вы должны убедиться, что система совершила достаточное количество сделок, чтобы судить о ее показателях. Кроме того. Вы можете судить, соотно-сится ли эта величина с ожидаемым Вами количеством сделок.
Количество остановленных сделок
Total Stopped Trades
Количество сделок, остановленных стратегией.
Средняя сделка
Average Trade
Средний размер прибыли/убытков всех сделок.
Одно стандартное отклонение
1 Std. Deviation (STDEV)
Измеряет абсолютную изменчивость размера прибылей и убытков. Чем меньше это число, тем больше стабильности в работе Вашей стратегии (в связи с небольшим разбросом объемов отдачи от сделок).
Средняя сделка +/- одно стандартное отклонение
Avg. Trade +/- STDEV
Выявляет область распределения сделок, +/- стандартное отклонение.
Коэффициент вариации
Coefficient of Variation
Выражает стандартное от-клонение в процентах от значения. Соответственно, чем меньше процент, тем больше стабильность системы.

 Потенциал движения (Run-Up) 

Показатель
Description
Описание
 
Run-Up
Это максимальная прибыль, которую стратегия может извлечь из колебании цены в течение сделки. Чем больше Run-Up. тем больше прибыли может получить стратегия, используя колебания цены.
Максимальный Run-Up
Maximum Run-Up
Максимальный заработок от внутридневной сделки, осуществленной или потенциально возможной, за истекший период.
Дата максимального Run-Up
Max. Run-Up Date
Средняя максимальная прибыль, кото-рая потенциально могла быть получена на всех сделках. Максимальный Run-Up представляет собой "лучший вариант сценария", средний Run-Up - близкое к оптимальному поведение стратегии.
Средний Run-Up
Average Run-Up
Измеряет абсолютную изменчивость размера прибылей и убытков. Чем меньше это число, тем больше стабильности в работе Вашей стратегии (в связи с небольшим разбросом объемов отдачи от сделок).
Одно стандартное отклонение
1 Std. Deviation (STDEV)
 
Средняя сделка +/- одно стандартное отклонение
Avg. Trade +/- STDEV
Выявляет область распределения сделок, +/- стандартное отклонение.
Коэффициент вариации
Coefficient of Variation
Выражает стандартное от-клонение в процентах от значения. Соответственно, чем меньше процент, тем больше стабильность системы.

 Просадка (Drowdown)

Анализ просадки определяет размер максимальных убытков, которые могли быть получены в течение сделки. Чем больше просадка, тем больше убытки.
 
 
Description
Описание
Максимальная просадка
Maximum Drowdown
Наибольшая внутридневная просадка, допустимая стратегией. Подразумевает собой покупку на высшей точке и продажу на нижней для длинной позиции, и наоборот - для короткой.
Средняя просадка
Average Drowdown
Средний максимальный потенциальный убыток. Максимальная просадка представляет собой "худший вариант сценария", а средняя просадка - более вероятный из наихудших результатов.
Дата максимальной просадки
Average Drowdown Date
Измеряет абсолютную изменчивость размера прибылей и убытков. Чем меньше это число, тем больше стабильности в работе Вашей стратегии (в связи с небольшим разбросом объемов отдачи от сделок).
Одно стандартное отклонение
1 Std. Deviation (STDEV)
Выявляет область распределения сделок, +/- стандартное отклонение.
Средняя сделка +/- одно стандартное отклонение
Avg. Trade +/- STDEV
 
Коэффициент вариации
Coefficient of Variation
Выражает стандартное от-клонение в процентах от значения. Соответственно, чем меньше процент, тем больше стабильность системы.

 Коэффициенты Доход/Риск (Reward/Risk Ratios)

Для этих коэффициентов риск измеряется с использованием максимальных убытков стратегии или максимальной просадки. Чем больше отношение, тем больше доходность системы относительно риска.
 
Показатель
Description
Описание
Чистая прибыль/Наибольший убыток
Net Prft/Largest Loss
Общая чистая прибыль, деленная на максимальный убыток от сделки.
Адаптированная чистая прибыль/Наибольший убыток
Adj Net Prft/ Largest Loss
Адаптированная чистая прибыль, деленная на максимальный убыток от сделки.
Чистая прибыль/Максимальная просадка
Net Prft/Max Drowdown
Чистая прибыль, деленная на максимальную просадку.
Адаптированная чистая прибыль/Максимальная просадка
Adj Net Prft/ Max Drowdown
Адаптированная чистая прибыль, деленная на максимальную просадку.

 Исключительные сделки (Outlier Trades)

В этой секции указаны доходы и убытки, полученные от исключительных сделок. Исключительной считается сделка, прибыль/убыток от которой составляет более трех стандартных отклонении от средней прибыли/убытка.
 
Показатель
Description
Описание
Положительные исключения
Positive Outliers
Количество всех сделок, выходящих за границу средняя сделка + 3 стандартных отклонения, и общая прибыль/убыток от этих сделок. На Общем Графике эти сделки обозначены зелеными точками.
Отрицательные исключения
Negative Outliers
Количество всех сделок, выходящих за границу средняя сделка - 3 стандартных отклонения, и общая прибыль/убыток от этих сделок. На Общем Графике эти сделки обозначены красными точками.
Все исключения
Total Outliers
Количество всех сделок, выходящих за гра-ницу средняя сделка -/+ 3 стандартных отклонения, и общая прибыль/убыток от этих сделок.

Анализ эффективности (Efficiency Analysis)

В этой секции содержатся некоторые параметры эффективности стратегии относительно получения максимальной прибыли. Параметры эффективности мож-но разделить на три типа: эффективность входа, эффективность выхода и эффективность в целом. Торговые стратегии, в общем, относительно неэффективны: даже лучшие из них не могут использовать полностью все преимущества движения цены.
 
Показатель
Description
Описание
Средняя эффективность
Average Efficiency
Средняя эффективность входа, выхода и в целом. Чем больше процент, тем ближе имеющийся результат к потенциально максимальному.
Одно стандартное отклонение
1 Std. Deviation (STDEV)
Измеряет абсолютную изменчивость размера прибылей и убытков. Чем меньше это число, тем больше стабильности в работе Вашей стратегии (в связи с небольшим разбросом объемов отдачи от сделок).
Средняя сделка +/- одно стандартное отклонение
Avg. Trade +/- STDEV
Выявляет область распределения сделок, +/- стандартное отклонение.
Коэффициент вариации
Coefficient of Variation
Выражает стандартное отклонение в процентах от значения. Соответственно, чем меньше процент, тем больше стабильность системы.

Анализ открытой позиции (Open Position Analysis) 

Показатель
Description
Описание
Нереализованный Доход/Убыток
Unrealized Profit/Loss)
Это поле указывает на доход или убыток текущей позиции (Open Position), средний доход или убыток торговой стратегии (Average Trade) и сравнивает доход или убыток открытой позиции с историческими результатами стратегии - процент от среднего (Percent of Average).
Время в сделке
Time in Trade
Это поле указывает время, проведенное в позиции в барах (Open Position), среднее время в позиции в барах (Average Trade) и сравнивает время в открытой позиции с историческими результата-ми стратегии - процент от среднего (Percent of Average).

 Годовой (Annual). Помесячный (Monthly). Недельный (Weekly) и Дневной (Daily) итог торговли (Trading Summary)

Закладки Годичный (Annual), Помесячный (Monthly), Недельный (Weekly) и Дневной (Daily) предоставляют детализацию информации, описанной в секции Per-formance Summary на закладке Summary. Эта информация поможет провести каче-ственный анализ параметров стратегии в интересующий Вас конкретный период. Количество лет, используемых в анализе, определяется параметром Display Limits в свойствах стратегии на закладке Properties.
 
Показатель
Description
Описание
Чистая прибыль
Net Profit
Денежная сумма, полученная или потерянная за тестовый период.
Процент прироста
(% Gain
Процент, на который Ваш капитал вырос за тестовый период.
Фактор прибыльности
Profit Factor
Количество полученных денежных единиц на количество потерянных денежных единиц. Вычисляется делением валовой прибыли на валовой убыток.
Номер сделки
Trade #
Номер сделки в порядке осуществления на данном графике.
Процент прибыльных сделок
Percent Profitable
Вычисляется делением количества прибыльных сделок на количество всех сделок.

Анализ Прибыли/Убытка торговли (Win/Loss Trade Analysis)

Для "тонкой настройки" процесса исследования используется анализ тех же величин, на общем множестве сделок. Также на этой закладке содержится инфор-мация о последовательностях прибыльных/убыточных сделок. Открытые позиции в этот анализ не включены.
 
Показатель
Description
Описание
Количество прибыльных/убыточных сделок
Number of winning (losing) trades
Общее количество сделок, совершенных стратегией.
Остановленные сделки
Stopped trades w/ (profit/loss)
Количество сделок, которые были остановлены с прибылью/убытком.
Средний доход (убыток)
Average win (loss)
Средний доход (убыток) от прибыльных (убыточных) сделок.
Одно стандартное отклонение
1 Std. Deviation (STDEV)
Измеряет абсолютную изменчивость размера прибылей и убытков. Чем меньше это число, тем больше стабильности в работе Вашей стратегии (В связи с небольшим разбросом объемов отдачи от сделок).
Средняя сделка +/- одно стандартное отклонение
Avg. Trade +/- STDEV
Выявляет область распределения сделок, +/- стандартное отклонение.
Коэффициент вариации
Coefficient of Variation
Выражает стандартное отклонение в процентах от значения. Соответственно, чем меньше процент, тем больше стабильность системы.
Наибольшая прибыль (убыток)
Largest profit (loss)
Наибольшая доходная (убыточная) сделка за тестовый период.
Процент от чистой прибыли
% of Net Profit
Процент, который максималь-ная доходная (убыточная) сделка составляет от чистой прибыли. Чем меньше процент, тем лучше. Это значит, что результаты тестирования не зависят от одной сделки. Приемлемым, считается результат ниже 15 процентов.
Наибольшая последовательная прибыль (убыток)
Largest consec. profit (loss)
Последовательная наибольшая серия прибылей (убытков).
Процент от чистой прибыли
% of Net Profit
Процент, который максималь-ная последовательность доходных (убыточных) сделок составляет от чистой прибыли. Чем меньше процент, тем лучше. Это значит, что результаты тес-тирования не зависят от одной сделки. Приемлемым, считается результат ниже 30 процентов.

Серии доходных убыточных сделок (Consecutive Winning (Losing)) 

Показатель
Description
Описание
Номера последовательных сделок
Consecutive number of winners
Номера последовательных доходных (убыточных) сделок.
Номер серии
# of Series
Номера последовательных доходных (убыточных) серий.
Средняя прибыль/серия
Average Gain/Series
Средний доход (убыток) для каждой прибыльной (убыточной) серии.
Средняя прибыль (убыток) следующей сделки
Average Loss Next Trade
Средняя прибыль (убыток) сделки, следующей за серией.

 Временной анализ (Time Analysis)

На этой закладке представлены результаты тестирования, разделенные по четким временным периодам. Для end-of-day стратегии, периоды определяются по дням. Для внутридневных данных - по дням и часам. Также здесь представлен анализ кривой капитала.
 
Показатель
Description
Описание
Торговый период
Trading period
Тестовый период в годах, месяцах, неделях и днях.
Время в рынке
Time in the market
Время, которое стратегия была в позиции. Чем больше это время, тем больше риск, поскольку колебания капитала больше зависят от движения цены.
Процент времени в рынке
(% in the market
Отношение времени, проведен-ного в рынке ко всему тестовому периоду. %

Анализ кривой капитала (Equity Curve Analysis) 

Показатель
Description
Описание
Среднее время между пиками
Avg. time between peaks (days)
Среднее время между двумя локальными экстремумами на кривой капитала. В общем случае желательно, чтобы это время было небольшим для "горизонтального" рынка и больше - для трендового.
Максимальный Run-Up капитала
Maximum Equity Run-Up (Daily)
Этот параметр соответствует максимальному "скачку" капитала за тестовый период. Используется на дневных графиках.
Максимальная просадка капитала
Maximum Equity Drowdown (Daily)
Этот параметр соответствует максимальной просадке капитала за тестовый период. Используется на дневных графиках.

 

Для двух последних параметров во втором и третьем столбце указаны дата и отношения этих параметров к чистой прибыли на указанный момент. Эти параметры вычисляются для конкретного дня, на котором они были выявлены.
 
Графики (Report Graphs)
 

Пример1

primer1

Пример2

primer2

Пример3

primer3

TradeStation предоставляет Вам некоторое количество различных графиков, служащих для визуального анализа результатов тестирования стратегии.
 
Графики капитала (Equity Graphs)
 
Вы можете построить графики капитала в нескольких разных видах. Графики капитала являются самым удобным способом получить представление относительно качества стратегии в целом.

Типы графиков: 

Показатель
Description
Описание
Линия кривой капитала
Equity Curve Line
Выбрав этот тип графика. Вы можете видеть колебания объема капитала относительно последовательности сделок. По горизонтальной оси расположены номера сделок в порядке осуществления, по вертикальной - сумма капитала в денежных единицах.
Область кривой капитала
Equity Curve Area
To же. что и кривая, только с заполненной областью.
Детальная кривая капитала
Detailed Equity Curve
Распределение объема капитала по временной оси на основе баров.
"Подводная" кривая капитала
Underwater Equity Curve
Этот тип графика выражает отрицательные показатели. Черные вертикальные разделители представляют собой новые максимумы капитала на основе помесячных данных. Отрицательная кривая, проведенная через максимумы размера капитала, составляет процентное изменение от пика предыдущего месяца.
Чистая помесячная прибыль
Monthly Net Profit
Объемы чистой прибыли по месяцам.
Помесячная прокрутка чистой прибыли
Monthly Rolling Net Profit
Этот тип графика комбинирует основной и детальный, вычисляя изменение капитала на конец каждого месяца.
Средняя прибыль по месяцам
Average Profit by Month
На этом графике строится средняя прибыль, приносимая стратегией в каждом месяце.

 

Торговые графики (Trade Graphs)

Этот тип графиков служит для изучения прибыли (в денежных единицах), относительно номера сделки, как по прибыльным, так и по убыточным сделкам. Кроме того, по этим графикам легко определить исключительные сделки.
Существует три типа таких графиков:

 

 
Description
Описание
Все сделки
Total Trades
Прибыль по всем сделкам. Синяя линия обозначает средний уровень прибыли (убытка). При наличии исключительных сделок они выделяются большими точками: зеленые - положительные, красные - отрицательные.
Прибыльные сделки
Winning Trades
По вертикальной оси - прибыль в де-нежных единицах, по горизонтальной - номер прибыльной сделки (из всех прибыльных).
Убыточные сделки
Losing Trades
По вертикальной оси - прибыль в де-нежных единицах, по горизонтальной - номер убыточной сделки (из всех убыточных).

 

Графики эффективности (Efficiency Graphs)

Этот тип графиков покажет Вам. насколько отличается полученная прибыль от потенциальной. Критерии оценки эффективности разделены на три типа: вход, выход, и общая эффективность.

 

Показатель
 
Описание
Эффективность входов
Entry Efficiency
Эффективность входа для каждой сделки. По горизонтали - номер сделки из общего количества.
Эффективность выходов
Exit Efficiency
Эффективность выхода для каждой сделки. По горизонтали - номер сделки из общего количества.
Общая эффективность
Total Efficiency
Общая эффективность для каждой сделки. По горизонтали - номер сделки из общего количества.

 

Графики Просадка/Run-up (Drowdown/Run-up Graphs)

Психология торговли начинается с оценки двух величин: Drowdown и Run-up. Проще говоря, просадка - один из синонимов риска, a Run-up -означает некоторую оценку доходности. Используя эти способы измерения риска и прибыли, каждый спекулянт может оценить доходность стратегии относительно принимаемого риска. На каждый из этих параметров на этом листе отчета существует по три типа графика
 
Показатель
Description
Описание
Просадка
Drowdown
Этот тип графика иллюстрирует просадку капитала в денежных единицах на каждую сделку.
Просадка Прибыль/Убыток
Drowdown P/L
На этом графике отображается просадка для каждой сделки вместе с ее прибылью (убытком) по каждому номеру сделки. График строится в виде баров и. чем меньше бар, тем ближе была сделка к ее максимальной просадке. Прибыльные сделки - зеленый цвет, убыточные - красный.
Максимально неблагоприятное отклонение
Maximum Adverse Excursion
Этот график используется, как правило, для работы с защитными стопами управления капиталом (money management stops). Здесь изображены реализованные прибыли (убытки) всех сделок относительно соответствующих просадок. Прибыльные сделки - зеленый цвет, убыточные - красный. Пытайтесь расположить стопы в область, захватывающую большинство выигрышных сделок, ограничивая, вместе с тем, большие просадки.
Максимально неблагоприятное отклонение в процентах
Maximum Adverse Excursion Percent
To же, что и предыдущий, но вместо денежной суммы используется изменение в процентах. Более удобен для работы на длительном временном периоде.
 
Run-up
Этот тип графика иллюстрирует Run-up в денежных единицах на каждую сделку.
Run-up Прибыль/Убыток
Run-up P/L
На этом графике отображается Run-up для каждой сделки вместе с ее прибылью по каждому номеру сделки. График строится в виде баров и. чем меньше бар, тем ближе была сделка к ее максимальному Run-up. Прибыльные сделки - зеленый цвет, убыточные - красный.
Максимально благоприятное отклонение
Maximum Favorable Excursion
Этот график используется, как правило, для работы со скользящими стопами (trailing stops). Здесь изображены реализованные прибыли (убытки) всех сделок относительно соответствующих просадок. Прибыльные сделки - зеленый цвет, убыточные - красный. Пытайтесь расположить стопы в область, захватывающую большинство выигрышных сделок, стараясь не допустить при этом искусственного уменьшения прибыли.
Максимально благоприятное отклонение в процентах
Maximum Favorable Excursion Percent
To же, что и предыдущий, но вместо денежной суммы используется изменение в процентах. Более удобен для работы на длительном временном периоде.
 
 
 

Спецпрограммы

Эти программы значительно упрощают и облегчают труд трейдера. Иногда, для нормально работы базового софта без них просто не обойтись.

  • установки софта;
  • обработки, экспорта и конвертации данных;
  • синхронизации и подстройки времени.