Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

chemistry 740453 640Существует великое множество торговых стратегий на любой вкус. Откройте любую книгу о трейдинге, загляните на сайт о биржевой торговле или трейдерский форум и вы увидите сотни торговых стратегий, гарантирующих быстрое и легкое зарабатывание денег на фондовом рынке. Многие трейдеры тратят сотни и тысячи долларов на поиск готовой торговой идеи и программного обеспечения для ее реализации. С другой стороны, создание собственной торговой стратегии может стать увлекательным занятием для каждого трейдера, понимающего рыночные законы.

Чтобы создать личную стратегию биржевой игры, вам будет необходим доступ к графикам, соответствующим вашему торговому стилю таймфреймом*, любознательный и объективный ум и лист бумаги, чтобы записать свои торговые идеи. Затем эти идеи будут формализованы в торговую стратегию и "визуально протестированы" на графиках разных финансовых инструментов.

В этой статье мы разберем этот процесс от начала до конца, включая вопросы, возникающие в процессе работы. После этого вы будете готовы создавать сами свои собственные стратегии на любом рынке и для любого таймфрейма.

Торговая стратегия создается под таймфрейм, биржу и финасовый инструмент

Перед созданием торговой стратегии вы должны определиться с временным интервалом для ваших торговых операций. Какой ваш трейдерский стиль? Вы дневной трейдер, свинг трейдер или инвестор? Будете ли вы торговать в минутном таймфрейме или совершать сделки раз в месяц? Не забудьте выбрать такие временные рамки, которые соответствуют вашим потребностям.

После выбора таймфрейма определитесь с тем, на каком рынке вы будете торговать и каким финансовым инструментом. Выбор велик – это акции, опционы, фьючерсы, форекс или товары? Где вы хотите торговать? На российском фондовом рынке или международном: американском, европейском или азиатском.

После того как вы выбрали временные рамки и рынок, решите, какой стиль торговли вы хотели бы предпочесть.

В качестве примера, выберем внутридневный трейдинг трендов на российском срочном рынке фьючерсом на Индекс РТС в минутном таймфрейме. Или вы предпочтете торговать боковой тренд, несколько раз в неделю такими акциями, которые находятся внутри торгового диапазона. Для их поиска можно применить специальные аналитические программы-советники, в которых можно задать и другие, интересующие вас характеристики: диапазон цен, ликвидность, волатильность.

Как видно из примеров, выбор стратегий велик. Каждый трейдер может найти что-то свое. Совершенно не обязательно торговать всем, что есть на фондовых рынках. На это не хватит ни времени, ни денег.

Создание и тестирование торговых стратегий

Создание работающих торговых стратегии пойдет гораздо быстрее и продуктивнее, если придерживаться своего личного торгового плана, а не пользоваться чужим. Это важно потому, что вы создаете стратегию под себя, под ваш уникальный трейдерский стиль.

Предположим, что дневной трейдер решил анализировать график каждые 5 минут. Для торговли он выбирает такую акцию из всех торгуемых на бирже, которая соответствует его определенным критериям. На этой пятиминутном графике, она будет искать возможности для совершения прибыльных сделок.

Посмотрите на рост и падение цен и найдите что-то такое, что подскажет дальнейшее движение. Вы можете воспользоваться различными аналитическими инструментами для выработки прогноза. Закономерности могут быть обнаружены в различных периодах времени торговой сессии, найтись на графиках свечных моделей, быть выражены графическими ценовыми моделями типа «готова и плечи», определяться мини-циклами, объем и т.п.

После того, как потенциальная стратегия найдена, вернитесь назад и посмотрите, как бы она работала и для других более ранних движений на графике цен. Можно ли было заработать не только сегодня, но и вчера, неделю и месяц назад?

Проанализируйте, как ваша стратегия работала бы на других акциях.

Рассмотрите возможность применения вашей торговой стратегии не только для 5 минутного интервала, но и для других коротких таймфреймов. Например, для 3-х минуток или 15 минуток.

После того, как вы определите набор правил, которые позволили бы вам войти в рынок, посмотрите возможности выхода из рынка с прибылью и контролем рисков. Определите, на каком уровне располагать стопы, чтобы не быть выбитыми из рынка при случайном движении цены против вас.

Анализируйте движение цены после входа и найдите места, куда будут перенесены остановки: сначала в зону безубыточности, а затем в зону фиксации прибыли.

При анализе динамики движения цен ищите выгодные точки для выхода. Где была идеальная точка для выхода и какой индикатор или метод мог быть использован для захвата большей части этого движения? При анализе выходов, используйте индикаторы, свечные модели, графические модели, процент откатов, стопы, уровни Фибоначчи или другие тактики. Ваша задача - захватить прибыль и не упустить возможности.

Следите за всеми стратегиями, которые вы используете, фиксируйте торговые идеи, включайте их в торговые планы. Одна и та же торговая стратегия не может работать постоянно в течение длительного времени. Когда меняются рыночные условия и стратегия начинает приносить убытки – откажитесь от нее и перейдите на другую. Когда условия благоприятствуют использованию данной стратегии – зарабатывайте на рынке.

У технических трейдеров, торгующих с использованием механических торговых систем, задача проще. У них есть возможность автоматизации анализа торговых стратегий для выбора самых прибыльных. Им также нужен исходный торговый план и его формализация, но анализ возможностей стратегий упрощается.

Дополнительные правила для создания трогвых стратегий

Использование исторических данных для одного финансового инструмента и нахождение стратегии, которая работает на нем, не будет гарантировать прибыль на любом рынке. Именно по этой причине, многие трейдеры не проверяют свои торговые стратегии. Они не понимают, что сегодняшние хорошие результаты не гарантируют повторяемости удачи в будущем.

Если у вас нет проверенной стратегии не нужно надеяться, что она начнет работать сама по себе. Поэтому визуальный бэктестинг - сканирование графиков для интуитивных трейдеров и применение компьютерных аналитических методов анализа для технических трейдеров - имеет решающее значение.

Многие стратегии не работают вечно. Они теряют рентабельность и именно поэтому следует использовать те, которые работают до сих пор. Если какая-то стратегия работала в течение последних нескольких месяцев или лет, то вероятнее всего она будет работать и завтра. Но если мы никогда не оценивали ее в прошлом, то у нас нет уверенности, чтобы применить ее на рынках завтра.

Знание того, что торговля по данной стратегии приносила прибыль, дает хороший психологический толчок для нашего трейдинга. Торговля должно проходить с уверенностью в хорошем результате. Ведь он складывается не только из постоянных прибылей. Бывают убытки и ошибки. Поэтому, чтобы сделать деньги завтра, сегодня надо доверять своей стратегии. А это возможно только после анализа ее прошлых результатов.

Имейте в виду, что мы не ищем стратегии, которые приносят прибыль 100% времени. На самом деле, если мы делаем это, то, скорее всего не найдем ничего. Оценивайте прибыль стратегии по прошествии недели, месяца, квартала, года.

Заключение

Нет торговой стратегии для всех таймфреймов, инструментов и рынков. Есть стратегии под свои рынки и инструменты. Не ищите "Святой Грааль", который будет давать вам деньги всегда. Его не существует. Торгуйте свои идеи на тех рынках, для которых они предназначены. Создавайте свои собственные стратегии или используйте чужие только после тщательного тестирования.

Используя результаты тестов, мы можем торговать уверенно, увеличивать стартовый капитал, избегать потерь и делать больше денег. Контролируйте все стратегии, которые вы используете, для торговли в наиболее благоприятных условиях.

-----------------------------------

*Таймфрейм - интервал времени, используемый для группировки результатов сделок при построении ценового графика. Наиболее популярные таймфреймы, это минутные, часовые, дневные, недельные и месячные.