Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

1. Как начать торговать акциями на бирже: Введение

2. Как начать торговать акциями на бирже: Трейдерский стиль

3. Как начать торговать акциями на бирже: Трейдинг как бизнес

4. Как начать торговать акциями на бирже: Технология трейдинга

5. Как начать торговать акциями на бирже: Виды заявок на сделки

6. Как начать торговать акциями на бирже: Разработка торгового плана

7. Как начать торговать акциями на бирже: Тестирование торгового плана

8. Как начать торговать акциями на бирже: Реальный трейдинг по системе

9. Как начать торговать акциями на бирже: Заключение

grain exchange 1 

Неотъемлемой частью развития торгового плана является тестирование системы. С помощью тестирования трейдер, с определенной долей вероятности, может определить, сколько денег система может сделать на реальном рынке. Большинство из нас видели предупреждения, размещенные на различных финансовых веб-сайтах и статьях о том, что "доходы в в прошлом не гарантируют доходы в будущем." Несмотря на то, что это абсолютно правильно, существуют способы с помощью которых можно определить сможет ли заработать данная торговая система. Для этого используются : Бэктестинг (Backtesting) и Форвардтестинг(Forward Performance Testing).

Бэктестинг

Термин "бэктестинг" – или обратное тестирование означает метод тестирования торговой системы на прошлых исторических данных. С его помощью можно узнать, как работала бы торговая система в прошлом. Какую бы прибыль получил трейдер, если бы торговал с ее помощью. Большинство современных аналитических платформ поддерживает бэктестинг, и вы можете быстро проверить свои торговые идеи, не рискуя живыми деньгами с вашего торгового счета. Бэктестинг может быть использован как для оценки простых идей, например, как работает пересечение скользящих средних, так и для проверки сложных – с установками и триггерами. При необходимости, вы можете нанять квалифицированного программиста, чтобы воплотить идею в программном виде. Программист может закодировать идею, используя язык вашей торговой платформы с включением в нее определенных пользователем входных переменных, которые позволят "настроить" систему. Например, система на пересечении простых скользящих средних может включать в себя параметры размеров их временных окон. Делая тест, вы сможете определить при каких параметрах были бы получены наилучшие результаты на исторических данных.

Обратное тестирование может ложно обнадеживать трейдера, так как неприбыльная система после нескольких оптимизаций легко превращается в машину для печатания денег. Правда же состоит в том, что настройки системы, идеально работающие в прошлом, плохо работают в настоящем. При достаточно тонкой подстройке параметров, практически любая торговая система может показать 100% рентабельность, но при этом она не будет реалистичной на все 100%. Оптимизационная кривая (Curve fitting) включает в себя такие настройки системы, чтобы создать самый высокий процент прибыльных сделок или наибольшую прибыль на исторических данных, используемых в период тестирования. Фантастические результаты обратного тестирования в этом случае делают систему ненадежной, поскольку ее параметры подбирались к прошлому поведению рынка, а точнее к одному прошлому периоду времени, которое никогда не повторится в будущем. Бэктестинг и оптимизация обеспечивают преимущественное положение трейдеру на рынке, но это только часть процесса при оценке торговой системы. Следующим важнейшим шагом является подстройка системы под новые исторические данные.

Тестирование системы на данных вне выборки

Перед началом любого бэктестинга или оптимизации рекомендуется разделить имеющиеся у вас исторические данные на три части. Первая часть используется для первичного подбора данных. Вторая часть, про которую говорится в этом разделе, используется для подгонки параметров, полученных на первом этапе разработки системы. Прогон системы на этом "чистом" набор данных является важной частью процесса оценки, поскольку она обеспечивает способ проверить идею на данных, которые не повлияли на процесс оптимизации. Это может дать вам лучшее представление о том, как система будет работать в реальной торговле. После того как торговая система была оценена с использованием новой выборки данных, вы можете применить ее к данным из последнего образца. Если система показывает низкую корреляцию между первым и вторым наборами данных, вполне вероятно, что система чрезмерно оптимизированы и не будет хорошо работать в реальной торговле. Если существует сильная корреляция, то следующим этапом оценки является исследование системы на последнем, самом свежем образце данных с целью получения результатов форвардного тестирования.

Форвардное тестирование производительности системы

Форвардное тестирование, также известное как бумажная торговля, предоставляет вам последний реальный набор данных для оценки системы. Форвардное тестирование производительности является моделированием реальной торговли и включает в себя следующие правила системы на живом настоящем рынке: все сделки выполняются только на «бумаге» (т.е., никаких реальных фактических сделок не заключается), а все данные о входах в позицию и ее закрытиях регистрируются с учетом возможных прибылей и убытков. Многие брокеры обеспечивают имитацию торгового счета, где вы можете размещать сделки, не рискуя реальными деньгами. Симулятор торговли (или "SIM-трейдинг") позволяет дополнительно проверить вашу систему, обеспечивая при этом ценную практику ввода заявок. Если система показывает положительные результаты с хорошей корреляцией и между виртуальным трейдингом в первом, втором и реальном наборами данных на нее можно будет положиться в реальной работе с живыми деньгами. Если корреляции не хватает, то система потребует дополнительных исследований, прежде чем она будет использована для реальной торговли.