Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

1. Как начать торговать акциями на бирже: Введение

2. Как начать торговать акциями на бирже: Трейдерский стиль

3. Как начать торговать акциями на бирже: Трейдинг как бизнес

4. Как начать торговать акциями на бирже: Технология трейдинга

5. Как начать торговать акциями на бирже: Виды заявок на сделки

6. Как начать торговать акциями на бирже: Разработка торгового плана

7. Как начать торговать акциями на бирже: Тестирование торгового плана

8. Как начать торговать акциями на бирже: Реальный трейдинг по системе

9. Как начать торговать акциями на бирже: Заключение

italy 1 

Оценка торгового плана проводится с целю:

  • минимизации рисков,
  • отработки технологии трейдинга
  • достижения максимальной доходности сделок

Даже после того, как система проверена во время тестирования, необходимо постоянно контролировать и оценивать систему во время реальной торговли. Исследование системы на живом рынке и с реальными, а не виртуальными деньгами позволяет определить, насколько хорош на самом деле ваш торговый план.

Одним из лучших способов определения результатов практической торговли является сравнение графика динамики торгового счета с результатами теоретического тестирования. График капитала показывает прибыли и убытки за определенный период времени. В идеале график должен расти. Нормально, когда график и растет, и падает, но общая тенденция должна быть повышательной. Если результаты тестирования показывают идеально растущую линию капитала, а фактические результаты торгов демонстрируют нисходящую кривую, то результаты не связаны между собой. Если же, с другой стороны, оба графика демонстрируют устойчивый рост, то вы находитесь на верном пути. Если результаты реального трейдинга не коррелируют с результатами исторического тестирования, то может возникнуть необходимость пересмотра торгового плана. Это может повлечь за собой внесение таких изменений в план, которые уменьшат теоретическую доходность, но поднимут результаты реальных торгов.

Даже те системы, которые были проверены надлежащим образом и показали высокий уровень корреляции между результатами всех трех этапов тестирования (см. выше in-sample, out-of-sample, forward performance testing) на живом рынке могут торговать не так, как ожидалось. По мере накопления опыта, становится легче понять, почему это происходит. Ниже мы опишем общие закономерности появления расхождений между теорией и практикой.

Ошибки трейдера

Даже самый лучший торговый план может потерпеть неудачу, если трейдер не в состоянии эффективно торговать на живом рынке. Это может возникнуть в результате того, что трейдер не придерживается торгового плана или допускает фактические ошибок при вводе заявок. Многие трейдеры могут вспомнить случае, когда они открывали короткую позицию вместо длинной или удваивали позицию, а не закрывали ее. Практика, опыт и использование средств автоматизированной торговли может помочь смягчить этот тип проблем.

Исполнение заявки

При тестировании торговой системы компьютер абсолютно точно выполняет сделку исходя из условий заявки: цену и объем. В реальной торговле, сделки будут выполняться с проскальзыванием или не выполняться вообще. К примеру, при тестировании выполнение сделки продажи происходит по максимальной цене бара, в результате чего она закрывается с прибылью. В реальной же жизни, эта сделка может выполниться по этой цене лишь частично или не выполнится вообще из за нехватки спроса. Создавая и отлаживая свою систему трейдер обязан исключать подобные ситуации, чтобы они не искажали результаты реальных торгов.

Технические проблемы

Компьютерные технологии являются мощной силой в трейдинге. Благодаря интернету и компьютеру трейдер имеет возможность торговать из дома. Тем не менее проблемы в этой технологической цепочке могут привести к неожиданным потерям. К примеру, вы хотите закрыть сделку с хорошей прибылью, но связь торговым сервером утеряна. Или вы можете потерять подключение к Интернету, а вместе с ним и информацию о торгах. К счастью, подобные случаи редки, но они могут сделать ваши реальные торговые результаты менее привлекательными, чем результаты исторического тестирования.

Уникальные рыночные ситуации

Экономические и политические события могут иметь непосредственное и глубокое влияние на рынки. В то время, как регулярные новости типа еженедельных отчетов о нефтяных запасах могут вызывать лишь кратковременное падение или всплеск цен, неожиданные новости - такие, как стихийные бедствия или войны – могут иметь более серьезные последствия для рыночной активности. Ни один торговый план не может спрогнозировать эти ситуации и, таким образом, ваши живые торговые результаты могут не соответствовать вашим результатам тестирования.

Источник: Investopedia